Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение Super636 » 26 июн 2018, 10:56

Tit4 писал(а):Выборка со 100 сделок маловата. И я предложил работать не на реале а на демо. Соответственно, минимальным лотом и не на одном инструменте но четко по ТС. В таком случае можно позволить себе не одну и не две сделки за торговый день, а вот полученная статистика позволит уже основательно подойти к вопросу ММ по результатам.

Их просто нет, просто отсутствует такое количество сделок.За тот период что я тестирую систему есть недели трендовые когда получается десять и более сделок а есть переходные недели когда фильтры в разнобой и выходит пару сделок.Даже если прикинуть по максимуму то выходит пара сделок за день.При том что в году 51 неделя и 5 рабочих дней в неделе выходит 255 рабочих дней.То есть за год 500 сделок.
А если тщательно фильтровать входы то и того меньше.
Вопрос не стоит о том сколько надо сделок.Вопрос о том как вы по своему опыту предлагаете разрешить данный вопрос.Или торговать с установленным процентом риска на сделку от баланса или же зафиксировать определенную сумму на риск и не снижать ее а только повышать при росте депозита, или играть все сделки одинаковым лотом.Может еще какой то вариант есть.Потому что тот вариант который сейчас в тестировании не подходит мне. Хочу изменить торговую систему в части управления ММ.
Аватар пользователя
Super636
 
Сообщений: 4540
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 07:13
Средств на руках: 168.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 1586 раз.
Поблагодарили: 732 раз.

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение Haos » 26 июн 2018, 11:20

Super636 писал(а):Вопрос о том как вы по своему опыту предлагаете разрешить данный вопрос.Или торговать с установленным процентом риска на сделку от баланса или же зафиксировать определенную сумму на риск и не снижать ее а только повышать при росте депозита, или играть все сделки одинаковым лотом.Может еще какой то вариант есть.Потому что тот вариант который сейчас в тестировании не подходит мне. Хочу изменить торговую систему в части управления ММ.

1. процент риска на сделку не использую лет 10 уже.
2. "зафиксировать определенную сумму на риск и не снижать ее а только повышать при росте депозита" - самый лучший вариант для многих систем обычного трейдинга, но я также это уже давно не использую в точно приведенном описании
3. "играть все сделки одинаковым лотом" - также хороший вариант, но тоже нужно понимать почему он используется, т.е. какой контекст риска в ТС из самой ТС.

Я использую ММ, который неоднократно описывал как единственно прибыльный на Форекс. Ничего не изменилось и не изменится. Он прост: обязательно нужно увеличивать размер лота после убыточной сделки. Это аксиома. Скрижаль, так сказать. Одиннадцатая заповедь, своего рода или первая для трейдера в конексте ММ.
А вот дальше идут такие пласты тонкостей, что и в одной статье не изложить и они касаются той информации, что я дал выше.

Я не знаю как это изложить доступно и по-полочкам. Нужно долго готовится перед таким изложением и всё равно отдельную статью писать.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение Tit4 » 26 июн 2018, 12:43

Super636 писал(а):
Tit4 писал(а):Выборка со 100 сделок маловата. И я предложил работать не на реале а на демо. Соответственно, минимальным лотом и не на одном инструменте но четко по ТС. В таком случае можно позволить себе не одну и не две сделки за торговый день, а вот полученная статистика позволит уже основательно подойти к вопросу ММ по результатам.

Их просто нет, просто отсутствует такое количество сделок.За тот период что я тестирую систему есть недели трендовые когда получается десять и более сделок а есть переходные недели когда фильтры в разнобой и выходит пару сделок.Даже если прикинуть по максимуму то выходит пара сделок за день.При том что в году 51 неделя и 5 рабочих дней в неделе выходит 255 рабочих дней.То есть за год 500 сделок.
А если тщательно фильтровать входы то и того меньше.
Вопрос не стоит о том сколько надо сделок.Вопрос о том как вы по своему опыту предлагаете разрешить данный вопрос.Или торговать с установленным процентом риска на сделку от баланса или же зафиксировать определенную сумму на риск и не снижать ее а только повышать при росте депозита, или играть все сделки одинаковым лотом.Может еще какой то вариант есть.Потому что тот вариант который сейчас в тестировании не подходит мне. Хочу изменить торговую систему в части управления ММ.

Повторюсь, без выборки я бы даже не приступал к торговле не реале. Ну это же смешно. Вы ставите на автомобиль 5 колес зная, что она априори должна поехать, ибо ездят и на 4 прекрасно. Но в то же время 2 колеса с подвеской ставите на крышу. В сумме колес 5 а поедет она или нет - еще вопрос.
Если все таки хотите работать именно так- то ок. делаем минимальный лот и риск на сделку не более 0,5% ( лучше - меньше) И в режиме реального времени тестируем и набираем статистику рискуя по минимуму. Поймите, быстрых денег на форекс не так много, а вот быстрых сливов - хоть отбавляй. Не плодите их число. Вы достаточно опытный трейдер, чтоб не повторять ошибки начинающих. И да: лотность сответственно одна и та же- никаких изменений, жахов удвоений. Вы нарабатываете материал для анализа а не торгуете для показательного разгона. Удачи.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 19386
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,790.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5887 раз.
Поблагодарили: 5379 раз.

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение Nord » 27 июн 2018, 08:45

Абстрактно говорить о ММ довольно трудно. Не существует универсальной модели. У Вас в "Трех экранах" используются МА и MACD, то есть, сглаживания и усреднения цены, значит, результативность сделок зависит во вторую очередь от того, угадали Вы направление или нет, а в первую очередь - от волатильности в период сделки. Потому важен не только процент рисковой суммы от депозита, но и объективный размер стопа и профита, зависящие от текущей волатильности. Они должны быть в привязке не к ближайшим экстремумам, размеру депозита, но к волатильности. Потому рекомендую обратить внимание на оценку таковой, к примеру, на стандартный индикатор ATR. Погуглите или поищите на Ютуб, как трейдеры, используя коэффициенты, вычисляют по нему текущие объективные размеры ценовых колебаний в пунктах. Сначала получаем по текущему рынку оптимальные размеры в пунктах ТП и СЛ, а к ним уж адаптируем процент риска. Какой именно взять: 1, 2, 3%, не имеет принципиального значения.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение Haos » 27 июн 2018, 12:30

Да, АТР использовать правильно для определения сл или тп когда трейлер не понимает зон сопротивления цены и не знает где будет сопротивление.
Далее, я рассмотрел вопрос о необходимости ув. лот при убытке, но сколько подряд будет убытков сложно сказать. Уже при торговле двумя активами возможно наложение серии убытков обоих. Сложная задача определить совокупную просадку, только в тесте мультивалютного сова это можно.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение Haos » 27 июн 2018, 12:37

Поскольку тест всегда даёт более лучшую ситуацию чем в реальности я бы исходил из возможности худшего случая. Если что-то может случиться оно случается. Значит если у вас тс имеет распределение до 9 убытков подряд по одному активу значит может быть ситуация наложения до 18 убытков одновременно по обоим активам. Значит нужно исходить что величины суммарно убытков и будут равны максимальной просадке, например, в 30%. Отсюда и определяется торговый лот. Но это для случая его фиксированности. Для случая нарастания лотов после убытков всё сложнее.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение Haos » 27 июн 2018, 12:50

Т.е при нарастании лотов нужно хотя бы исходить из среднего Со и тп. Подсчитать совокупный убыток для всех 9 сделок и умножить на 2. Это и будет суммарный размер максимального убытка при торговле по двум активам одновременно. Сопоставить с макс. запланированной просадкой и переопределить начальный лот.
Вот так можно создать непростой мм для управления торговлей. Именно за счёт увеличения ставки при игре после убытка появляется прибыль на форекс. Нужно понимать, что даже самая простая тс с элементами тех анализа уже не орлянка, поэтому вероятности не независимы. Флет не длится бесконечно так же как и тренд, за зоной консолидации наступает фаза движения. Поэтому и работает мм с нарастанием объёмов сделки. Однако, это не значит что в этом гарантия, здесь нет ничего гарантированного, но это шанс с куда большей вероятностью на прибыль, чем при любом другом мм.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение Super636 » 29 июн 2018, 06:23

Прочитал внимательно все советы.Пока все варианты приведенные выше укрепили меня во мнении что надо работать фиксированным риском и не уменьшать риск при просадке. Необходимо определить оптимальный уровень риска на сделку с учетом серии убытков и механизм для повышения риска в абсолютном значении при росте депозита.
Пока алгоритм выглядит таким образом.С учетом того что серия просадки сейчас достигает 12 сделок можно установить риск на сделку 1 %.пересчет риска только при повышении баланса счета.При просадке риск остается неизменным.
то есть стартовый риск при начальном балансе в 5000 будет 50 долларов, как только баланс выйдет в профит риск будет увеличен и составлять 1 % от баланса.
Хотелось бы услышать ваше мнение о таком простом, и, по моему, достаточно эффективном методе управления капиталом в торговой системе.
Аватар пользователя
Super636
 
Сообщений: 4540
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 07:13
Средств на руках: 168.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 1586 раз.
Поблагодарили: 732 раз.

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 29 июн 2018, 16:41

Есть еще один важный параметр для риск менеджмента это психологическая готовность трейдера потерять определенную сумму денег или пережить определенный нереализованный убыток.
Бафин дает как 50% от депозита.
Для каждого он рассчитывается индивидуально.
Для торговли на реальном счете без понимания сколько вы готовы потерять начинать торговать бессмысленно даже с самой хорошей торговой системой.
Можно конечно подумать как распределить 5000 демо долларов но гораздо продуктивнее будет подумать как распределить реальный капитал исходя из индивидуальных возможностей.
Для себя я вывел его и уже года полтора фиксирую только прибыль хоть и маленькую. Что многие считают баловством. Хотя баловство сливать по 2000-3000 тысячи рублей в месяц только чтобы получить очередную порцию адреналина и отказываться от систем с маленьким доходом.
Есть у меня из реала такой знакомый.
Аватар пользователя
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
 
Сообщений: 1522
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
Средств на руках: 90.40 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 3574 раз.
Поблагодарили: 434 раз.

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Сообщение Haos » 29 июн 2018, 17:05

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Для себя я вывел его и уже года полтора фиксирую только прибыль хоть и маленькую. Что многие считают баловством. Хотя баловство сливать по 2000-3000 тысячи рублей в месяц только чтобы получить очередную порцию адреналина и отказываться от систем с маленьким доходом.
Есть у меня из реала такой знакомый.

О чем вы говорите? 3 тыс. руб. это 50 у.е. где-то. У реальных трейдеров убыток по одной сделке или прибыль больше! :hi_hi_hi: А некоторые торгуют за один пункт такой размер. Тут нет никакого андреналина, а рутина скучная. Опять вам приходится говорить, что мм будет зависеть от размера вашего реального счёта. Про мм для трёх долларов на счёту просто нелепо говорить. Это баловство. ;;-)))
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 465

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron