Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем

Super636 · **Super636** » 26 июн 2018, 03:51

Хочу предложить к обсуждению одну интересную , как я считаю, и актуальную для меня на сегодняшний день тему. А именно какой из вариантов управления капиталом лучше применять при создании и тестировании торговой системы.
Сейчас тестирую систему "Три экрана" .Система основана на известной системе А. Элдера. После больше месяца торговли счет находится в просадке по балансу на 1350 долларов из стартовых 5000, то есть приблизительно 27 процентов. При тестировании системы применяю фиксированный процент риска от баланса депозита на каждую сделку.
Размер риска в 2.5 процента изначально риск составляет 125 долларов на сделку.
Последняя сделка на покупку по доллару Австралии против евро была открыта при балансе в 3455 долларов с риском 86 долларов. Закрыта по тейк профит 201 доллар. РР в этой сделке составил 2.34.При фиксированном размере риска на сделку в абсолюте сделка могла бы принести 125*2.34=292 доллара.
Какой же метод управления капиталом выбрать для создания , тестирования и дальнейшей работы по торговой системе ?

Nord · **Nord** » 26 июн 2018, 06:09

Уточните: Вы хотите подобрать ММ к конкретной Вашей ТС, или же речь идет о глобальном подходе к формированию мани менеджмента?

Super636 · **Super636** » 26 июн 2018, 06:18

Это вопрос который нужно отнести ко всем тестируемым системам.Как частное меня интересует именно данный случай который сейчас у меня на столе, так сказать свежий, к которому можно будет применить другой подход и протестировать его в боевых условиях. Причем нужно обсуждать не только половину которая относится к части риска при открытии сделки но и вторую часть, прибыль в сделке. Также обсудить метод который я применяю как в реальной торговле, так и при тестировании систем, это портфельное сопровождение и закрытие ордеров.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 26 июн 2018, 07:21

Хорошим трейдером можешь ты не быть. но мани менеджмент соблюдать обязан. (выражение )

Давно нужно было поднять эту тему как самую важную для формирования любой торговой системы. Одну из торговых систем Два направления на базе (кид) я сразу снабжал роботом который наглядно на истории может показать трейдеру какие просадки могут ожидать при использовании тс.
Убыток всегда легче прогнозировать чем прибыль. Тс построенные на расчете потенциального убытка проще понять.

Nord · **Nord** » 26 июн 2018, 07:53

Топикстартером поднят конкретный вопрос, и в теме приветствуются только конкретные ответы, с формулами, цифрами и четким алгоритмом. Убедительная просьба не захламлять тему абстрактным флудом про опасность просадок и важность ММ.

Tit4 · **Tit4** » 26 июн 2018, 09:14

Под любую ТС и конкретно под каждого трейдера ММ подбирать приходится индивидуально. Топикстартеру советую тестировать различные подходы. Что конкретно до трех экранов - то как и любая другая ТС со стопами она должна давать прибыльных сделок к убыточным хотя бы в пропорции 60/40.
На мой взгляд изначально риски завышены, я сторонник более мягкой политики торговли и просадка свыше 20% для меня уже является звоночком.
Попробуйте провести тест из 1000 сделок, строго соблюдая риск, правила ТС и лотность. В случае хорошего соотношения по количеству сделок можно будет примерно посчитать риск. ( Серия убыточных, количество пп потери при серии убытков, потеря в депозите при серии). ну а дальше простая арифметика и теория вероятности.

Haos · **Haos** » 26 июн 2018, 10:02

Tit4 писал(а):Попробуйте провести тест из 1000 сделок, строго соблюдая риск, правила ТС и лотность.

На 1000 сделок, торгуемых вручную, потребуется 4,17 года если торговать в среднем 1 сделку в день, а торговых дней в году около 240. Я никого не знаю кто бы был способен так долго тестировать ТС. Скорее речь может идти о 100 сделках. А чтобы определить ММ нужно понимать стат. распределение прибылей и убытков для конкретной ТС. Это много раз обсуждалось во многих темах. Обобщить это сложно, проще под определенную ТС ориентироваться.

Tit4 · **Tit4** » 26 июн 2018, 10:16

Выборка со 100 сделок маловата. И я предложил работать не на реале а на демо. Соответственно, минимальным лотом и не на одном инструменте но четко по ТС. В таком случае можно позволить себе не одну и не две сделки за торговый день, а вот полученная статистика позволит уже основательно подойти к вопросу ММ по результатам.

Haos · **Haos** » 26 июн 2018, 10:38

Tit4 писал(а):Выборка со 100 сделок маловата. И я предложил работать не на реале а на демо. Соответственно, минимальным лотом и не на одном инструменте но четко по ТС. В таком случае можно позволить себе не одну и не две сделки за торговый день, а вот полученная статистика позволит уже основательно подойти к вопросу ММ по результатам.

Выборка из 100 опытов не маловата. В статистике малой выборкой считается около 30 опытов. Да, для трейдинга чем больше - тем лучше. Но нужно:
исходить из реалий
учитывать фазы рынка
лабильность самой тс
Ладно, попробую обобщить мм хотя бы основы для данной темы.
1. Нужно подсчитать сколько убыточных сделок и сколько прибыльных.
2. Нужно определить размер прибылей относительно убытков в сделках.
3. Нужно учесть всегда ли сохранены пропорции между со и тп.
4. Нужно знать предполагается ли торговать по многим активам одновременно.
5. Нужно определить границу допустимой просадки.

Haos · **Haos** » 26 июн 2018, 10:44

П. 1.
Количество сделок с убытком скажет нам:
1. к чему быть готовым психологически при реальной торговле, т.е. в основном быть в убытка, это тяжело.
2. скажет о том какова возможная серия из убытков.
Например, при паритета сделок мы имеем нормальное распределение и можем рассчитывать на макс. серию убытков из 9. При смещении в сторону преобладания уб. сделок длина таких серий увеличивается. А теперь представьте, что торгуете одновременно по нескольким активам! это значит что убыточных сделок может быть до 20 и даже более поряд.

Мани менеджмент при создании и тестировании торговых систем