Формула Шарпа для оценки ТС

m555 · **m555** » 03 мар 2017, 09:48

Дмитрий01 писал(а):Просто похоже этих счетов очень мало, вот и не бросаются в глаза, да по-сути, кто там смотрит на этот коэффициент, знаю трейдеров с 10-ти летним стажем и они не знают что это за коэффициент такой

Так вот специально нашел формулу покоторой высчитывается этот коэфициент и вот сразу возникает вопрос, что это за такая безрисковая процентная ставка? Это что банковский процент по депозиту или что-то более интересное?
В общем вот эта формула, думайте:

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 23 июн 2018, 08:29

Коэффициент Шарпа показывает на эффективность торговой системы, и чем выше коэффициент, то означает, что система приносит большую прибыль.
Чаще всего коэффициент больше 1. Часто его используют в банковской системе, чтобы посмотреть максимальную прибыль.

Haos · **Haos** » 23 июн 2018, 10:08

Так вот специально нашел формулу покоторой высчитывается этот коэфициент и вот сразу возникает вопрос, что это за такая безрисковая процентная ставка? Это что банковский процент по депозиту или что-то более интересное?
В общем вот эта формула, думайте:

Относительно этой формулы всё заморочено. Имеет больше отношение к портфельному инвестированию. Для трейдера вполне достаточно показателей: просадка, прибыль и коэф-т прибыльности, включающий обе. Т.е. в тестере МТ это всё есть. С годами понимаешь, что лучше не зас..., забивать голову лишним. :hi_hi_hi:

Поверьте.

sergey222 · **sergey222** » 23 июн 2018, 12:03

Да тоже одно время пытался разобраться и применить, а потом просто плюнул и не стал забивать голову лишней информацией. Ну как то так )

argument7 · **argument7** » 23 июн 2018, 12:55

Согласен с вами. Зачем голову забивать не нужными формулами. Возможно для серьезного инвестора хеджфонды и показывают разные показатели, для подтверждения результатов. Обычному трейдеру этого не надо. Основные показатели - риск и прибыль.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 23 июн 2018, 13:30

argument7 писал(а):Согласен с вами. Зачем голову забивать не нужными формулами. Возможно для серьезного инвестора хеджфонды и показывают разные показатели, для подтверждения результатов. Обычному трейдеру этого не надо. Основные показатели - риск и прибыль.

Каковы у Вас они? Как идет расчет? Можете продемонстрировать? :-):

Nord · **Nord** » 25 июн 2018, 09:12

Формула Шарпа позволяет дать более объективную оценку на продолжительном отрезке за счет использования величины отклонения итогового показателя. Это, своего рода, средняя, по которой можно оценить устойчивость ТС. Поделив прибыль на убытки (или риск), среднестатистических данных объективных не получить. Вы просто оцените отношение суммы профита к сумме убытков за выбранный период. Но факт в том, что у вас одна-две случайные жирные сделки могли составить собой нестандартный размер прибыли. Оценка эффективности и стабильности ТС в таком случае будет заведомо искажена. Потому, нет, уважаемые, для трейдера необходимо "забивать голову" неприятно умными вычислениями и расчетами.

Haos · **Haos** » 25 июн 2018, 09:23

Nord писал(а):Формула Шарпа позволяет дать более объективную оценку на продолжительном отрезке за счет использования величины отклонения итогового показателя. Это, своего рода, средняя, по которой можно оценить устойчивость ТС. Поделив прибыль на убытки (или риск), среднестатистических данных объективных не получить. Вы просто оцените отношение суммы профита к сумме убытков за выбранный период. Но факт в том, что у вас одна-две случайные жирные сделки могли составить собой нестандартный размер прибыли. Оценка эффективности и стабильности ТС в таком случае будет заведомо искажена. Потому, нет, уважаемые, для трейдера необходимо "забивать голову" неприятно умными вычислениями и расчетами.

Именно одна-две сделки и дают основную прибыль. Всё, чему учат "формулами шарпа" и прочей лабудой именно направлено на то, чтобы увести трейдеров от прибыльной торговли. Это уже много раз указывалось мною и повторяться не буду. Однако те, кто верит в необходимость шарпов и т.п. могут ориентироваться на них. Единственным критерием будет: а счетик у тебя, дружок растет? Нужно понять главное: всё вокруг заточено на то, чтобы Вы потеряли деньги. Всегда спрашивайте: кому выгодно? кому выгодно давать индикаторы в торговом терминале чтобы они позволяли вам зарабатывать? Кому выгодно давать формулы шарпа и т.п (я не говорю о просодке, прибыли и т.п.)? Тем, кто заинтересован чтобы вы сливали. А то, что позволит вам зарабатывать вам никто не скажет.

Nord · **Nord** » 25 июн 2018, 09:30

Вселенский заговор в лице форекс-ДЦ?) Сильно сомневаюсь, что математиков некогда подкупили зловредные брокеры. Ну, каждому свое. Если из десятков сделок только несколько приносят ощутимую выгоду, лично мне жаль того времени, которое трейдер потратит на такую систему. Такой подход говорит о том, что сколько-нибудь благоприятная ситуация для ТС случается крайне редко, следовательно, слишком высока вероятность, что даже небольшие изменения на рынке приведут к тому, что баланс нарушится, и такие благоприятные периоды надолго и вовсе выпадут из рыночной структуры. Понятно, что уйма убыточных сделок попросту сожрут все, что было накоплено ранее. Потому трейдеры и используют математику, а не делят циферку с плюсом на циферку с минусом, полагая, что это и есть достаточная оценка устойчивости торговой модели.

Рэндом · **Рэндом** » 25 июн 2018, 09:38

В математике и это сделал ученый есть показатель Херста. Так вот на его основе можно понять предсказуем ли рынок. Оказываться форекс и российский рынки не предсказуемы. Я могу дать ссылку на статью и книгу. В статье есть индикатор. По нему каждый может проверить. Но есть люди которые систематически зарабатывают на рынке. А на случайном рынке такое просто было бы невозможно. Вот и математика! Чему верить?

Формула Шарпа для оценки ТС