Carry trade - инвестиционная стратегия

[Елена Дудина]

Carry trade долгосрочная, инвестиционная стратегия, при которой совершаются сделки и инвесторы извлекают прибыль в момент роста процентных ставок, которые поднимаются из-за действий Центробанка. Ее считают больше инвестиционной, чем торговой стратегией.
Название стратегии Carry trade не переводится на русский язык. Раньше данная стратегия широко применялась в среде трейдеров и инвесторов, но с 2008 года она стала использоваться в среде трейдеров очень редко. Это связано с тем, что нужно отслеживать постоянно процентные ставки в разных государствах и вкладываться в ту валюту, где они растут. А это нелегко, так как отслеживать придется новости, в которых будет фигурировать Центробанк разных стран. Данная стратегия использовалась на мировом биржевом рынке и самая популярная пара использовалась инвесторами японская йена. Для стратегии подходят кросс- пары, где имеется японская йена, их всего четыре: AUD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, NZD/JPY.
Стратегия долгосрочная. Обычно она рассчитывалась на полугодичный период удержания позиций. А цель любого трейдера или инвестора это прибыль. Нужно учитывать, что при данной стратегии риск большой, так как если процентная ставка не будет расти, то трейдер получит большой минус. К примеру, в 2009 г покупка пары NZD/JPY не принесла инвесторам прибыль из-за того, что разность между процентными ставками в Новой Зеландии и Японии упала с 7% до 2,4%.

Соблюдение простых правил при торговле carry-парами приведет к успешной торговле:
1) отслеживать фундаментальные новости и монетарную политику Центробанка, так как именно изменения по процентной ставке очень важное условие при данной торговле в долгосроке;
2) на разнице ставок торговать нужно только имея крупный депозит, так как выход отрицательных новостей от Центробанка может развернуть пары на 180 градусов и маленький депозит не выдержит, а торговля ведется в долгосроке от полугода и больше;
3) диверсификация рисков это значит, что нужно в своем портфеле иметь разные carry-пары.

Ведь не секрет, что существует корреляция пар и можно это также использовать в данной стратегии. К примеру можно взять такие вот валютные пары: NZD/JPY и AUD/CAD.
А вот не стоит брать пары NZD/JPY и NZD/CAD.
В любом случае при выборе валютных пар необходимо смотреть на графики, лучше их поставить их рядом и анализировать. Если не торопить события, то лучше всего анализом заниматься пару-тройку месяцев прежде, чем начать использовать данную стратегию. Ведь спешка в данном виде заработка денег никому не нужна.

Для того, чтобы облегчить вам работу, предлагаю рассмотреть данные валютные пары, которые наиболее подходящие для данного вида инвестирования и составления портфеля:
1 )AUD/CAD австралийский доллар - канадский доллар
2) AUD/CHF австралийский доллар - франк Швейцарии
3) AUD/DKK австралийский доллар - Датская крона
4) AUD/JPY австралийский доллар - Японская йена
5) AUD/SGD австралийский доллар - Сингапурский доллар
6) EUR/AUD евро -австралийский доллар
7) EUR/NZD евро - новозеландский доллар
8) GBP/AUD фунт Великобритании -австралийский доллар
9) GBP/NZD фунт Великобритани- новозеландский доллар
10) NZD/CAD новозеландский доллар - канадский доллар
11) NZD/CHF новозеландский доллар - швейцарский франк
12) NZD/JPY новозеландский доллар - Японская йена
13) NZD/SGD новозеландский доллар - Сингапурский доллар

Минусы данного вида инвестирования при использовании стратегии Carry trade
1. внутри дня нельзя ее использовать;
2. малый счет не подойдет;
3. подходит больше для инвесторов, а не для трейдеров, которые любят торговать каждый день.

Плюсы Carry trade:
1. долгосрочная и подходит для тех, кто не любит или занят, чтобы заниматься ежедневно и отслеживать свои сделки;
2. прибыль может составить более 30%, так как стратегия зависит от повышения процентной ставки Центробанком;
3. торговля по тренду и пару такую легко найти, которая будет расти долгосрочно.

Вывод: при выборе валютных пар необходимо выбрать пары с максимальным доходом и минимальным. И профит ваш!

[piter1777]

Ооочеь не значительные доходы, при тех же рисках. Если не правильное направление занял, то в десятки и сотни раз больше потеряешь, чем можешь получить.

Если и рассматривать такой вид заработка, только в дополнение долгосрочной стратегии.