ТС На четвертый день (ТФ: D1)

[Haos]

Описание ТС

Как говорит автор этой ТС: "Хорошая система - это простая система". Суть данной ТС в том, что если появилось движение цены в течение трех дней, то этот импульс скорее всего и на четвертый день, как минимум, продлится.

Правила ТС

ТФ: дневной (D1)
Покупка: если три дня подряд цена закрытия выше цены открытия, то на четвертый день открываем 2 позиции на покупку;
Продажа: если три дня подряд цена закрытия ниже цены открытия, то на четвертый день открываем 2 позиции на продажу.
СЛ: выставляется на 2 пнт. ниже предыдущей свечи (для покупок) / на 2 пнт. выше предыдущей свечи (для продаж) или на расстоянии 90 пунктов, в зависимости от того, что ниже / выше.
ТП: 1-я позиция закрывается при профите в 30 пнт., потом переносим в безубыток 2-ю позицию и закрываем её при профите в 100 пнт.
(очевидно, что в советнике это можно все сделать оптимизируемо).

Примечание: поскольку данная ТС не зависит "ни от чего", в общем-то, то её можно тестировать и использовать на любой валютной паре и на любом активе как то акции, фьючерсы, индексы и т.п.
Таким образом, скучно не будет из за того, что это дневной ТФ и сделок будет столько, сколько захочется и сможется.
Автор приводит результаты тестирования данной ТС для двух пар:
GBP/USD - двумя ордерами, первый закрываем +30, второй +100.
Январь 2007: +190 п.
Февраль: +190
Март: -20
Апрель: +550
Май: -280
Июнь: +550
Всего: 1180

GBP/JPY - тоже двумя ордерами.
Январь 2007: +650 п.
Февраль: +450
Март: +190
Апрель: +530
Май: -100
Июнь: +130
Всего: 1590

[Haos]

Я сделал скрин дневного графика EURUSD и выделил данные паттерны: зеленым прямоугольником три "свечи роста" и красным прямоугольником "три свечи падения". Как видно на глаз, даже на том жутком флете, что имеет место по евро с начала года, большая часть паттернов оказалась бы прибыльной.

[Haos]

Я сделал сегодня советник по данной системе. Только позиция одна и при достижении заданного уровня профита СЛ переносится в безубыток без закрытия половины позиции. Это старая история - две позиции не работают как описано.
Само-собой тест показал, что без мартина работать система не будет. Это я и не сомневался. Также дневки мне не удалось протестировать, т.к. там нужно каждый тик смотреть, а это дни займет тест с оптимизацией уровня безубытка. Поэтому закинул на часовик от 23 января сего года, т.е. тест за 3 месяца. Начальный депо 1000 у.е.
Вот какие результаты:

Варианты с удвоением счета есть при небольшой просадке в 22%.
Далее скрин этого теста подробнее:

[Haos]

При этом опять же, моделирование было по открытию баров, т.е. безубыток грубо был настроен, ясно, что при каждом тике, результат был бы лучше (перенос в безубыток происходит раньше при первом движении цены в прибыль).
Советник прилагается. Тестируйте, пользуйтесь. Советник без "заподлянок", т.е. ограничений на использование нет*.
Лично моё мнение об этой системе, в данном воплощении в советник, весьма положительное. Я бы рассматривал, как минимум, как хеджирующую стратегию (если ваш депозит позволяет). Почему так? Да потому, что ничего кроме размера СЛ и ТП не оптимизируется (уровень безубытка не столь важен). Нет индикаторов, поэтому данный советник будет весьма устойчив к изменениям рынка. Само-собой, время от времени нужно делать оптимизацию занава.

* как и все мои другие советники, что я выкладывал ранее.

[Haos]

По самим настройкам советника ничего сложного:

Можно торговать "обычно" без увеличения объема сделки после убытка, а можно и с увеличением от 1 до 2. Т.е. и 1,1 может быть коэф-т и 1,61 и 2,0.
"Уровень безубытка" - это сколько пнт. в профит перевести СЛ когда цена уже достигла заданного профита безубытка. Т.е. можно ноль, а можно пару пунктов набросить что-бы покрыть спред, своп, комиссию и т.п.
Кстати, интересно, что приведенный выше результат теста дал СЛ =30 пнт. и ТП = 100 пнт. (4-знак)., т.е. такой же, как автор рекомендовал только для дневок. Безубыток только не 30 пнт. а 40 пнт. получился, но это не столь принципиально.

[Haos]

Протестировал на более мелких ТФ - прибыльность снижается вплоть до ее отсутствия. Это и не удивительно: значимость баров на младших ТФ всё ниже, а шума всё больше. Итак, Н1 - минимально допустимый ТФ. Также выяснилось, что проверять перенос на каждом тике нет необходимости и это даже влечет бОльшую просадку. Так что, достаточно по открытию баров - это и быстрее тестируется и эффективнее, кривая роста становится более гладкой. Итак, это доказывает, что закрытие часа важнее флуктуаций цены в течение часа. Для более старших ТФ не проверял, очевидно, что прибыльность не должна снизиться.

[argument7]

Протестировал на более мелких ТФ - прибыльность снижается вплоть до ее отсутствия. Это и не удивительно: значимость баров на младших ТФ всё ниже, а шума всё больше. Итак, Н1 - минимально допустимый ТФ. Также выяснилось, что проверять перенос на каждом тике нет необходимости и это даже влечет бОльшую просадку. Так что, достаточно по открытию баров - это и быстрее тестируется и эффективнее, кривая роста становится более гладкой. Итак, это доказывает, что закрытие часа важнее флуктуаций цены в течение часа. Для более старших ТФ не проверял, очевидно, что прибыльность не должна снизиться.

Вы правы.Я скачал сов и прогнал по нескольким парам. Даже на Н1 они показали просадку за 2 месяца. И только евро доллар показал прибыль. На Н4 также просадки по другим парам...

[Haos]

Вы правы.Я скачал сов и прогнал по нескольким парам. Даже на Н1 они показали просадку за 2 месяца. И только евро доллар показал прибыль. На Н4 также просадки по другим парам...

Просадок не избежать. Или Вы имели в виду, слив? Прогнал по кабелю за год - достаточно прибыльных вариантов. Кабель - индикатор устойчивости любой ТС, т.к. это самая "подлая" валюта, скажем так (те, кто торгуют знают почему).
Вот с точки зрения макс. прибыльности, но ниже по таблице есть и умеренные варианты:

Лучший результат увеличение депо в 4,5 раз за год при просадке в 42% или в 2 раза при просадке в 21,45%. Но ясно, что при депо в 1000 у.е. можно только по одному активу работать, евродоллар, конечно, лучший будет. Это если депо от 10 Куе, то можно уже варианты делать.

[Haos]

Вот подробный отчет о тестировании самого прибыльного варианта по кабелю (см. прошлый пост). Всё хорошо, кроме одного момента: макс. кол-во подряд убыточных сделок 9 с минусом более 1000 у.е. это значит, что если бы случайно такая серия появилась в самом начале торговли (когда депо еще не подрос), то она могла бы слить депозит. Это опасно. Поэтому я бы просто снизил аппетиты до варианта с 20% просадки и прибыльностью в 100% за год (если кабелем так уж хочется торговать).