Разработка стратегии "Массив"

Nord · **Nord** » 19 мар 2018, 09:14

Доброго дня, коллеги.

Недавно пришла одна идея, решил развить ее в торговую систему. Основной принцип имеется, правила входа есть, с системой выхода и риск-менеджментом пока не все ясно.

Базовая идея заключается в том, чтобы поймать фрагмент движения по избранной валюте в массиве валютных пар с ней. Отсюда и название ТС - "Массив". Выбрал рабочей валютой иену. Используемые пары: GBPJPY, USDJPY, EURJPY, AUDJPY, CHFJPY, CADJPY. В роли фильтра, показывающего текущую тенденцию, взял индикатор, любезно предоставленный Nikolja - Perfect_Trend_Lines (архив в приложении к посту). Рабочие сеты: 15, 15, 0, 0. Сеты настроены на достаточно высокую чувствительность, чтобы не пропустить изменение движения на рабочем ТФ. Рабочий ТФ - 4 часа. Нужен был внутридневной ТФ, но не слишком быстрый, потому нам нужны блоки 3-5 часов, исключающие мелкие болтания.

Итак, что мы ищем и что ловим. Мы хотим поймать высоко вероятное комплексное движение, когда на всех рабочих парах иену продают или покупают. Суть в том, что на рынке складывается определенное отношение к валюте, и мы хотим увидеть это отношение в массиве. По какой-то паре может быть откат и против нас, но мы намерены получить прибыль от совокупной позиции, открывшись сразу по всем рабочим парам на покупку или продажу иены в направлении изменившейся по всем парам тенденции. Если в какой-то паре и начнется откат против нас, на других тенденция вероятней всего сохранится еще какое-то время, что даст нам совокупный плюс по позициям или хотя бы минимизирует убыток.

Nord · **Nord** » 19 мар 2018, 09:26

Покупаем пары, когда цвет меняется на голубой, продаем - на красный.

Теперь о возможных концепциях выхода из сделки. Идея основана на том, что пусть непродолжительное время, но тенденция в массиве пар продолжится, даже если по 1-2 парам начнется откат. Стало быть, самый надежный вариант получить в максимальном количестве входов положительный результат - закрывать все при накоплении небольшой текущей прибыли. Это логично. Однако, вряд ли мы можем гарантированно исключить неблагоприятные варианты, когда текущий убыток окажется довольно большим, и мелкие прибыли будут поглощены им.

Потому второй вариант - ожидать пока по одной из пар индикатор не сменит цвет на противоположный. Такой подход дает возможность брать очень неплохую прибыль на сколько-нибудь затяжных движениях, что позволит компенсировать случающиеся убытки. Вместе с тем, на вялом рынке, когда волны имеют низкую амплитуду, цвет сменится на 4-х часовом ТФ когда будет уже поздно выходить из сделки с мизерными потерями. По остальным парам не накопится достаточно прибыли, чтобы компенсировать сильную просадку по 1-2 самым шустрым.

Третий вариант: при накоплении некоторой условной текущей прибыли и признаках вялости рынка по самым быстрым и демонстрирующим признаки разворота парам переключаться на 15-ти минутный ТФ. Когда на нем сменится цвет, закрывать весь массив сделок. Понятно, что при таком подходе мы минимизируем убытки при неблагоприятном развитии событий, но так же мы рискуем упустить хорошее движение из-за мелкого отката по одной паре.

Nord · **Nord** » 19 мар 2018, 09:33

И наконец, вопрос с Риск-менеджментом. Исходя из того, что мы постоянно открываемся сразу на 6-ти парах, нужно адекватно оценить оптимальную лотность. Поставить слишком маленькую - оправдано по причине большого количества пар и возможных очень больших колебаний (из-за немаленького ТФ и возможности запоздалой смены цвета индикатором). Но редкость сигналов не позволяет размениваться на мелочь - мы так не получим ощутимую прибыль за месяц даже при самом благоприятном раскладе на рынке. Ну и, разумеется, РМ будет напрямую зависеть от выбранной концепции выхода из сделок.

Haos · **Haos** » 19 мар 2018, 10:15

Когда у меня в разрабатываемой ТС возникают ряд вариантов того или иного тактического действия, я в советнике реализую их все в отдельной версии и отдельно изучаю. Почти всегда заранее никогда не догадаешься какой вариант окажется самым лучшим. Поэтому предлагаю описать все возможные варианты действий и тогда в советнике можно их проверить. В любом случае если есть индикатор - то автоматизация лучший метод проверки, по моему мнению.

Haos · **Haos** » 24 мар 2018, 08:19

Интересно то, что индикатор не использует ни один из стандартных или нестандартных индикатора в терминале, а чертит так, думалось что ATR уж точно есть. Как минимум, для трала может сгодиться (красная линия).

sergo197 · **sergo197** » 28 мар 2018, 21:09

Пробую тестить данную стратегию. Пока все получается боль-мень нормально. Как мне кажется, здесь должен применяться скрипт или возможность закрытия всех сделок одним движением. Сделки закрывать по обратному сигналу? Но по какой паре, если не всегда сигналы совпадают?
Можно прикрутить функцию к советнику (ежели такой будет конструироваться), чтобы все сделки закрывались по установленному проценту прибыли-убытка. Интересно еще отследить тенденцию движения цены в определенное время суток и есть ли в этом какая-то закономерность. Я 2 дня закрываю все ордера, если общий баланс выходит в плюс, хотя, после открытия всех ордеров, цена разворачивается против них.

Nord · **Nord** » 29 мар 2018, 04:05

У меня больше недели не было сигналов. Слишком редкие они. Сейчас приглядываюсь к получасовому ТФ с более чувствительными настройками индикатора ( 8, 8, 0, 0). И попутно вырисовывается немного иная идея использования показателей массива. Но об этом чуть позже.

sergo197 · **sergo197** » 29 мар 2018, 05:51

А если привязываться к другим индикаторам? Насколько мне показалось - идеальная точность входа в этой стратегии не нужна, поскольку все дело в "массиве". Просто не хватает времени, определить закономерность направления движения пар. И тогда можно по сигналу на выбранной паре открывать сделки на всем массиве. А вот что использовать в качестве "сигнализатора" - думаю, вариантов предостаточно подобрать можно.

В любом случае, нужна статистика...

Haos · **Haos** » 29 мар 2018, 07:59

sergo197 писал(а):А если привязываться к другим индикаторам? Насколько мне показалось - идеальная точность входа в этой стратегии не нужна, поскольку все дело в "массиве". Просто не хватает времени, определить закономерность направления движения пар. И тогда можно по сигналу на выбранной паре открывать сделки на всем массиве. А вот что использовать в качестве "сигнализатора" - думаю, вариантов предостаточно подобрать можно.

В любом случае, нужна статистика...

Это уже будет другая ТС с добавкой этого индикатора. Я бы не мудрил, а исходил из того как предложено Нордом, т.е. один индикатор, но набор активов в одновременной торговле. Всегда по логике начинают с простого, а потом, при необходимости, усложняют. Для себя, по крайней мере, я планирую сделать сов. сначала только на этом индикаторе. Конечно, его выложу. Потом можно будет думать.

Haos · **Haos** » 29 мар 2018, 13:27

Индикатор перерисовывается. Разочаровашки.

Разработка стратегии "Массив"