Метод анализа рынка по объемам и спредам или Метод VSA

[Ольга Васильева]

На рынке форекс трейдеры, как мы знаем, заняты спекуляцией: продажей и покупкой валютных инструментов. При этом 85% всего лишь составляют сделки трейдеров от всего объема торгов.

При росте цены и выхода в плюс трейдеры стараются фиксировать прибыль и закрывать позиции. И вот при падении цены трейдеры быстрее тоже закрывают убыточные позиции.
Противоположный тренд образуется после того, как происходят крупные вливания средств при продажах на вершине цены, либо на покупках на минимумах цены
Рынок состоит из заявок спроса и предложения.
Объемы показывают сколько трейдеров желает продать и купить валюту.

Итогом активности рынка - цена закрытия. Поэтому нужно смотреть на диапазон цены на определенном интервале временного периода.
В этом заключен смысл данного метода.

Для того, чтобы определить разворот цены нужно посмотреть на бар, допустим, на восходящем тренде.
Если он имеет большой объем и цену закрытия посредине диапазона – это значит продавцов больше стало, чем покупателей.
Здесь два пути у цены: флет либо разворот тренда. Разворот тренда и есть уменьшение объемов.

Правило объемов: слабый рынок на максимумах цены, сильный – на минимумах.
Бар с малым объемом возникает при коррекции. Затем снова цена идет по тренду и объемы растут. Если же объемы растут на откатах цены, то это сигнал о начале разворота тренда.

При выходе новостей реакция рынка различна.
Выходят новости положительные, а цена поднимается и резко разворачивается вниз. И при отрицательных новостях цена взлетает.
Перед выходом новостей трейдеры, которые давно торгуют, усиливают свои позиции и поэтому можно увидеть на графике бар с большим объемом, когда цена закрытия ниже предыдущего бара.

Есть много индикаторов, которые показывают усредненное значение объемов.
Метод объемов можно использовать при разработке своей торговой системе и как дополнительный анализ рынка.

[Danilych92]

Доброго времени суток. Как дополнительный анализ конечно сойдет, но я не думаю чтобы полностью только полагаться на объемы. Цена, все таки очень хорошо показывает, что она намерена делать своим поведением. Обычно объемы возрастают критично, когда толпа теряет деньги и за счет нее крупный игрок имеет ликвидность, для входа и выхода из позиции. Конечно сейчас многие скажут, что цена идет от объема и т.д. Но объем это не панацея, и тут тоже есть свои подводные камни. В основном мы не знаем, был ли объем на покупку или продажу актива и какой сейчас открытый интерес. А ведь именно от открытого интереса зависит, куда крупным игрокам выгоднее двигать цену.

[Nord]

Объемы показывают сколько трейдеров желает продать и купить валюту.

Столько раз уже писал об этом... Ниже скрин с объемами. Скажите, пожалуйста, на любом баре - сколько на нем трейдеров хочет купить, а сколько конкретно - продать?

Скажу сразу - не сможете. Объемы в МТ - это тиковые объемы, и показывают они ТОЛЬКО количество изменений цены (тиков) за бар. Ничего больше! Вот вообще, ничего больше. Все индикаторы объемов в МТ являются производными от тиковых, и показывают все те же тики цены. Но даже настоящие биржевые объемы не показывают "сколько трейдеров желает купить и сколько продать". Реальные объемы показывают только количество контрактов, либо уже проторгованных (кластерные объемы), либо выставленных на покупку\продажу (лимитные заявки на ткущий момент). Сколько трейдеров стоит за каждым, знает только биржа. Ни один участник (по крайней мере, легально) не получает такую информацию.

[roman1030]

Дорогие Друзья, хочу сказать вам, что анализ рынка по объёмам это не маловажный фактор в трейденге. Любые объёмы вливаний как на покупку так и на продажу инструмента производят движение цены в ту или иную сторону. Рынок двигают 30% трейдеры- это мелкие игроки, и 70% Маркет- Мейкеры т.е. крупные банки которые торгуют на валютном рынке. Как я уже рассказывал в прошлых темах, что у маркет-мейкера есть свои определённые банковские стратегии и он может двигать цену как ему вздумается. Это неподвластно обычному трейдеру который торгует по стандартным стратегиям. Банковские объёмы- вот что движет рынок. С уважением Роман.

[vivianalens]

Доброе утречко, не торгую по объема цены, возможно кто-то торгует и получает при этом хорошую прибыль. Для меня объемы совсем не понятны, хотя ранее старалась их изучить более подробно. А то, что там маркетмейкеры хотят я не в курсе, есть индикаторы, уровень и все. Более того, основы нужны знать, откуда берется цена и где скапливается. Статья очень интересная, спасибо.

[Рэндом]

Это интересно. Но это не VSA. В VSA есть два основных понятия: спред и объем. Спредом называется размер бара от максимума до минимума. Объем делится на три групы: маленький, средний и большой. Причем эти группы определяются относительно среднего объема. Спред тоже делиться на группы. И вот на основании этих данных строятся патерны, которые как бы показывают что делают крупные игроки на рынке. Почему как бы? Я считаю что по этим данным это невозможно понять. Причем VSA был создан давно. Рынок успел с тех пор измениться. А автор этого метода зарабатывает обучением и продажей программы для анализа. Вопрос. Почему не трейдингом. Я пробовал использовать еще более хайповый метод анализа - Фут принт. На реальных объемах. Все делал так как обучали этому методу. Прибыли не получил. Но у нас был форумчанин который на основе графиков фут принт разгонял счета. Так что возможно я не совсем понял как пользоваться инструментом. Правда для этого инструмента нужны реальные объемы. Он их брал с биржевых фьючерсов на валюту.

[Grace]

Дорогие Друзья, хочу сказать вам, что анализ рынка по объёмам это не маловажный фактор в трейденге. Любые объёмы вливаний как на покупку так и на продажу инструмента производят движение цены в ту или иную сторону. Рынок двигают 30% трейдеры- это мелкие игроки, и 70% Маркет- Мейкеры т.е. крупные банки которые торгуют на валютном рынке. Как я уже рассказывал в прошлых темах, что у маркет-мейкера есть свои определённые банковские стратегии и он может двигать цену как ему вздумается. Это неподвластно обычному трейдеру который торгует по стандартным стратегиям. Банковские объёмы- вот что движет рынок. С уважением Роман.

Согласна с вами. Рынком движут реальные объемы крупных игроков, которые с тиковыми объемами в МТ4 ничего общего не имеют. Поэтому как по мне анализ по тиковым объемам работает 50 на 50 как и индикаторы, по ним созданные. имхо.

[sergey222]

По мне, так привязка объемов не что иное как привязка того или иного индикатора к торговой системе. Есть много трейдеров которые строят свою торговлю только на объемах (пусть даже на тиковых) и при этом успешно торгуют, а есть кто торгует только по скользяшей средней. Просто надо найти свой подход к рынку, а что именно использовать каждый выбирает сам, одному объемы помогают, а другого еще больше запутывают. Допустим я в своей торговли их не использую, ну или просто не понимаю)))

[viclen]

Дорогие Друзья, хочу сказать вам, что анализ рынка по объёмам это не маловажный фактор в трейденге. Любые объёмы вливаний как на покупку так и на продажу инструмента производят движение цены в ту или иную сторону. Рынок двигают 30% трейдеры- это мелкие игроки, и 70% Маркет- Мейкеры т.е. крупные банки которые торгуют на валютном рынке. Как я уже рассказывал в прошлых темах, что у маркет-мейкера есть свои определённые банковские стратегии и он может двигать цену как ему вздумается. Это неподвластно обычному трейдеру который торгует по стандартным стратегиям. Банковские объёмы- вот что движет рынок. С уважением Роман.

Согласна с вами. Рынком движут реальные объемы крупных игроков, которые с тиковыми объемами в МТ4 ничего общего не имеют. Поэтому как по мне анализ по тиковым объемам работает 50 на 50 как и индикаторы, по ним созданные. имхо.

Я также не торгую по объемам из терминала МТ4, потому что когда-то мне попалась информация о том, что обьемы денежных движений участников рынка - это информация, которая не только нигде не отражается, но даже не разглашается и в общем доступе не бывает. Иными словами она неизвестна, а значит невозможно с достоверностью положиться на сообщения об объемах.

[Ольга Васильева]

Я не торгую по обьемам, так как в них не особо разбираюсь. Но некоторые испотльзуют их в качестве дополнительного индикатора на графике.