Стратегия на основе поиска закономерностей.

[Рэндом]

Классификация по загзагу дала хорошие результаты. Надо все таки разобраться с индикатором и посмотреть что будет на истории.

[Рэндом]

Я еще плохо изучил нейронные сети. Поэтому у меня ничего пока не получается. Например выходные и выходные значения должны быть от 0 до 1 или от -1 до 1 в зависимости от функции активации. Сейчас пытаюсь обучить сеть предсказывать на сколько измениться следующий бар. Обучение выдает ошибку только для последнего знака пятизнака.

[Рэндом]

Сеть стала выдавать правильные значения. Так что у меня снова появилась надежда на успех. Классификация не получалась. Сейчас буду исправлять.

[Рэндом]

Нормализация это обязательный процесс для нейронных сетей. Нормализация - это приведение значений к опредиленному диапазону. Суть ее это деление. Вот я и собираюсь использовать простое деление. А коэффициент деления подбирать по историческим данным. Это самый лучший путь. Так как для того чтобы использовать результаты сети нужна денормализация. Т.е. умножение на коэффициент. При нормализации по формуле этот коэффициент вырабатывается на основе максимумов и минимумов выборки. А нам нужен коэффициент для всей истории котировок. Чтобы на сеть случайно не попали данные больше 1.

[Рэндом]

Вот скриншот обучения для евро 1 час для определения следующего максимума и минимума. Ошибка при обучении 1 пункт для пятизнака. Коэффициент нормализации (norm в скрипте для МТ5) 1. Сеть рассчитывает изменения минимума и максимума для следующего бара. Скрипт экспорта ExpNNНighLow. Сеть ForexNN3. Ошибка на тестовой выборке 0%.

[Рэндом]

А вот с опредилением экстремумов по зигзагу так ничего и не получается. Но то что есть это уже результат. Сделать индикатор и проверить его на истории. Только вот из за ошибок библиотеки с индикаторами пока глухо. Как торговать тоже понятно. Торгуем внутри часа или четырех (это для каких данных сеть обучена. Суть торговли такая. При открытии нового бара мы получаем для него максимум и минимум. Смотрим куда цена дойдет в первую очередь и открываемся с небольшим стопом.

[Рэндом]

Добился хорошего результата для классификации. Питон скрипт ForexNNClass. МТ5 скрипт экспорта ExpNNClass. Причем определяю экстремумы для следующего бора на евро 15 минут. Стратегия торговлю тут понятна. Заходим на сигнале, т.е. на экстремуме. Вот со стопами пока не ясно. Какие будут предложения?
Правда окончательный вердикт будет лишь когда будет индикатор. Можно проверить как будет вести себя сеть в терминале на тестовых данных. И уже выбрать лучший вариант из 2 имеющихся.
И того 2 стиля торговли. От максимумов минимумов бара и по экстремумам. Какие еще есть стили торговли? Что еще проверить?

[Рэндом]

99% правильных сигналов для экстремумов на тестовой выборке.

[Рэндом]

Пока в коде для экстремумов есть ошибка. Поторопился обрадоваться. Это 99% ошибок. А все потому что неправильно выбрал функцию для оценки ошибок.

[Рэндом]

14% ошибок для определения экстремума на следующем баре. Что уже не плохо. Жду 15 сентября. Т.е. следующей версии CNTK. Надо делать индикаторы для МТ5. Без них окончательного вердикта и дальнейшего прогресса не будет.
Скриншот. Скрипт Питона ForexNNClass и для МТ ExpNNClass.