Стратегия на основе поиска закономерностей.

[Рэндом]

С 30 барами то же результат.

[Haos]

Я, конечно, не знаю как задавать условия для нейро, но исходил бы (хотя бы сначала) из самого простого условия, типа, найди такие входы на покупку, когда цена выхода минус цена входа больше нуля и максимизирована, т.е.
Buy(i): Price exit(i) - Price open(i) > 0.
Если получится потом уже можно будет для продаж подобное искать. Т.е. нейро сама должна найти закономерность. Я с самого начала знаю, что это будет оптимизация по историческим данным и отношения к будущему не иметь, но что можно иное получить на графике случайного блуждания? Но это мое мнение. Искать, тем не менее, можно закономерности, но я бы особо не требовал многого от нейро. Может быть нечто вроде фрактальной комбинации баров на разворот найдет.

[Рэндом]

А по каким критериям определять входы и выходы? Что-то я не понимаю. Показания зигзага это и есть хорошие входы и выходы. Сейчас я пока использовал прогнозы на 1 бар вперед.

[Рэндом]

Скрипт экспорта для тех кто хочет поиграться с прогнозом хая следующего бара. Значения входов считаются так: хай текущего бара делить на хай предыдущего.

[Haos]

А по каким критериям определять входы и выходы? Что-то я не понимаю. Показания зигзага это и есть хорошие входы и выходы. Сейчас я пока использовал прогнозы на 1 бар вперед.

По каким критериям? Хм, действительно. Как бы мы действовали если бы не было индикаторов или бы мы им не доверяли или исходили из научного подхода? Думаю, так:
1. ввести переменную точки входа
2. ввести переменную точки выхода
3. ввести время удержания позиции
Зададим время удержание от 1 бара до К,
Потом уже можно прогнать вход по всем барам с заданным временем удержания. Определить лучшие варианты (в сумме больше всего прибыли). А вот дальше не знаю как нейро работает - как ей задать поиск закономерностей для этих лучших вариатнов? Т.е. обучить. А потом на другом участке графика и т.п.

[Рэндом]

На выход подаем прибыль (можно отфильтрованную), на входы исторические данные. Над этим вариантом еще надо подумать. Похоже придется делать две сетки одну для покупок другую для продаж. Если прибыль вообще можно предсказать. По сути это получается изменение цены за N баров. Тут бы изменение цены для одного бара предсказать. Достаточно для ТФ 4 часа предсказать хай и лоу и можно торговать внутри бара. Но я сильно подозреваю что это не так просто.

[Haos]

...Но я сильно подозреваю что это не так просто.

Да, я тоже. Поэтому я и намекаю прозрачно в своих темах, что нужно еще вводить параметр размер лота как функцию от предыдущих результатов торговли. Как бы мы или нейро ни старались, я очень сомневаюсь что предсказания направлений входа будут больше 50%, поэтому "собака зарыта" в нелинейности размеров сделок от входа к входу.

[Nord]

Так ведь Рэндом пытается закономерность найти, а не прибыльную торговую модель с определенным ММ. Не думаю, что стоит путать в эксперименте эти вещи. Вот если найдется более-менее стабильная закономерность в поведении цены, тогда к ней можно будет адаптировать ММ.

[Haos]

Так ведь Рэндом пытается закономерность найти, а не прибыльную торговую модель с определенным ММ. Не думаю, что стоит путать в эксперименте эти вещи. Вот если найдется более-менее стабильная закономерность в поведении цены, тогда к ней можно будет адаптировать ММ.

Ну, бог в помощь, как говорится. А я исхожу из того, что не найдутся. И что тогда делать?

[Рэндом]

Удалось повысить прогноз для зигзага с 20% правильных до 50%. Уже что-то. А всего то сдвинул входы на 1 бар. Раньше было -1 бар от сигнала зигзага. Сейчас начинается с сигнала. Т.е. войти можно будет только на следующем баре после сигнала. Для точности нужен сформированный бар сигнала зигзага. 50% это на тестовой выборке. А на обучающий 90% правильных сигналов. Это может свидетельствовать о переобученности сети. Т.е. подгонке под историю. Надо попробовать уменьшить число слоев и нейронов в слое.