Практические вопросы применения мартингейла / усреднения в ТС

[Haos]

Хотя сам метод увеличения последующего лота при получении убыточной позиции хорошо известен и многие трейдеры его применяли и применяют в своей повседневной торговле, многие вопросы практического характера остаются за кадром. Некоторые вопросы применения мартингейла / усреднения уже рассматривались в темах Методы подавления просадки при сеточной торговле и
Нахождение точки безубытка при усреднениях и мартине, здесь же хотелось бы рассмотреть непосредственное отношение применения мартингейла / усреднения при построении торговых систем.

Фаза рынка
Одна из концепций рынка гласит, что цена может находиться или в фазе распределения или в фазе накопления. При этом, для простоты определим фазу распределения как движение цены между фазами накопления (т.е. на графике это выглядит чаще всего как направленное движение цены / тренд). Фазы же накопления тогда будут выглядеть как флет.
Становится понятно, что если у нас в ТС применяется мартингейл / усреднение, то для нас важно знать в какой фазе рынка мы находимся, т.к. подходящей фазой для извлечения прибыли будет именно фаза накопления, но никак не распределения, когда можно попасть в очень большую просадку и даже вообще лишиться депозита из-за того, что направленное движение окажется большим и безоткатным.
На графике фазы накопления и распределения могут выглядеть так (см. рис. ниже):

Зеленый прямоугольник - фаза распределения, красный - накопления.
Итак, получается необходимое правило при использовании мартингейла / усреднения в ТС:
Мартингейл / усреднение можно применять пока цена находится в фазе накопления. Если цена приближается к границам фазы накопления использование мартингейла / усреднения нужно останавливать. При выходе ыены из зоны накопления нужно применять "трендовые торговые системы".

[Haos]

Возникает вопрос: "А как определять границы фазы накопления?". Посредством граф. анализа, но более объективным методом может быть использование каналов или полос Болинджера. Тогда мы понимаем, что пока цена находится между полосами Болинджера, которые должны как и другие канальные индикаторы двигаться горизонтально, то мы можем использовать мартингейл \ усреднение. Но как только цена выходит за границу полос Болинджера и / или они постепенно теряют свою горизонтальную направленность, то применение мартингейла / усреднения нужно останавливать.
На скрине (см. рис. ниже) видно как посредством полос Болинджера, построенных относительно 200-периодной скользящей средней, отображается диапазон зоны накопления.

[nikolja]

Да, такие участки рынка нужно копировать и сохранять для написания учебников по торговле на рынке форекс. На протяжении всей фазы накопления рынок мог перейти раз 10 в фазу распределения, сформировать при этом еще 3 фазы накопления и окончательно слить депозит.Что в большинстве случаев и происходит пока трейдер ждет ситуации как на картинке.

[Haos]

Да, такие участки рынка нужно копировать и сохранять для написания учебников по торговле на рынке форекс. На протяжении всей фазы накопления рынок мог перейти раз 10 в фазу распределения, сформировать при этом еще 3 фазы накопления и окончательно слить депозит.Что в большинстве случаев и происходит пока трейдер ждет ситуации как на картинке.

Ну во-первых, не надо флуд разводить, фактически ни о чем говоря в посте, а во-вторых, когда зона накопления сформирована, это не означает, что она сразу же заканчивается прорывом и началом зоны распределения, в частности, на приведенном скрине по евро она продолжает длиться с 2015 г., а то, что она образовалась трейдер может понять по откату 30% и началу возврата к достигнутому экстремуму (минимуму, в данном случае). Это, фактически, стало видно к июню 2015 г. (см. приведенный ранее скрин).

[Haos]

Еще раз, мы не говорим о том, что на границе зон происходит вход в сделки, поскольку это не предмет данной темы, вообще не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу, а речь идет о том, что при приближении к границе зоны накопления трейдер, использующий мартин или усреднение, должен начинать постепенно сворачивать свою ТС!

[nikolja]

Да, такие участки рынка нужно копировать и сохранять для написания учебников по торговле на рынке форекс. На протяжении всей фазы накопления рынок мог перейти раз 10 в фазу распределения, сформировать при этом еще 3 фазы накопления и окончательно слить депозит.Что в большинстве случаев и происходит пока трейдер ждет ситуации как на картинке.

Ну во-первых, не надо флуд разводить, фактически ни о чем говоря в посте, а во-вторых, когда зона накопления сформирована, это не означает, что она сразу же заканчивается прорывом и началом зоны распределения, в частности, на приведенном скрине по евро она продолжает длиться с 2015 г., а то, что она образовалась трейдер может понять по откату 30% и началу возврата к достигнутому экстремуму (минимуму, в данном случае). Это, фактически, стало видно к июню 2015 г. (см. приведенный ранее скрин).

В смысле флуд? Я не собираюсь обсуждать с Вами историю и считать себя доктором экономичкеских наук. Тема о практическом применении. Именно о практическом применении я и отписал.

Вы же пишите о теоретическом применении. Бросьте это гиблое дело. Пишите свой опыт использования того или иного метода. Если он конечно есть.

А судьи кто? А судьей нет, пишите свое мнение исходя из практического опыта и не бойтесь быть осужденным. Для этого и есть форум, а не энциклопедия теории от одного судьи.

Где истина судья не решает, так как он сам не знает.

[Haos]

Итак, далее возникает вопрос: "А какова должна быть ширина зоны накопления, чтобы применение мартина имело действенность? Очевидно, что если она будет слишком малой с точки зрения кол-ва пунктов, то цена может так быстро её покинуть, что трейдер не сможет ни закрыть позиции, ни вообще отреагировать адекватно. Т.е. просто необходим простор для маневра. Я бы исходил из того, что такая зона накопления должна рассматриваться на ТФ не ниже 4 час., а лучше дневного. Тогда выход из этой зоны - длительное событие и у трейдера есть достаточное время и средства чтобы перестроиться. Также и параметры самой ТС имеют роль, как то - расстояние между ордерами при усреднении. Обычно они от 10 до 100 пнт. составляют у трейдеров. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то выходил за эти границы. Ширина же зоны накопления на 4 час. ТФ может быть 50 - 200 пнт. (см. рис. ниже). Это означает, что при расстоянии в 10 пнт. между ордерами (что является критически-малым для мартина) трейдер может иметь от 5 до 20 позиций в работе. Но при шаге в 50 пнт., что уже куда более лучше у трейдера даже на таком промежутке уже мало место для маневра. Итак, получается, что даже 4 час. зоны накопления не будут лушчим вариантом, значит остается дневной ТФ. Таким образом, задача упростилась. Трейдеру достаточно проанализировать в какой фазе рынка он находится в текущий момент времени и соответственно применять, протестированную ТС с мартином (усреднением) для фазы накопления, а трендовую систему для фазы распределения.

[Haos]

Конечно, также мы должны учитывать насколько "зашумлены" сами конкретные активы. К примеру, в приведенном скрине AUDUSD (см. рис. выше) мы имеем весьма зашумленные ряды данных, т.к. четко не просматриваются ни зоны накопления ни распределения, т.е. толком нет длинных направленных трендов и длительных флетов. Но если посмотреть на первый скрин этой темы с евро-долларом, то там на дневном ТФ всё хорошо из рассматриваемого вопроса просматривается. Это тоже должен учитывать трейдер. Т.е., в идеале, если бы на каком-то активе был постоянный хаотический флет в определенном диапазоне, то для торговых систем с применением мартина (усреднений) - это было бы просто манной небесной с точки зрения получения прибыли. Однако, выполнение такого условия довольно трудно найти. Но валютных пар много и трейдер при желании находит то, что ему нужно, а как только ситуация начинает меняться, он сразу же может начать сворачивать торговлю с мартином на этом активе и искать другой актив.
Возникает вопрос: "Как сворачивать торговлю при приближении к границе зоны накопления?". Выскажу свои соображения. При приближении к границе зоны накопления нужно:
1. Не открывать новых серий сделок;
2. Открывать их уменьшенным начальным лотом; Данная ситуация возникает, когда при двусторонней торговле у трейдера есть большая серия сделок в другую сторону и будет неправильно оставлять её одной без компенсаторной торговли в противоположную сторону.
Таким образом, мы минимизируем риски при возможном выходе цены из зоны накопления и начала зоны распределения, которая может быть в виде длинной безоткатной волны, которая и гробит депозиты, торгуемые ТС с мартином (усреднением).
В графическом виде я бы представил ситуацию с управлением торговлей так: