Три SMA на двух ТФ

[Haos]

Трендовая ТС, несложная в использовании. Работает на любых трендовых инструментах (или более-менее трендовых, т.к. за счет мощного фильтра хорошо фильтрует ложные сигналы).

Описание ТС
1. SMA с периодом 7, SMA с периодом 14, SMA с периодом 21;
2. Два ТФ: Д1 и Н1 или Н1 и М15.
3. СЛ, ТП - оптимизируются;
На старшем ТФ определяется тренд. Тренд есть, когда все три МАшки выстроились последовательно 7-14-21 (как в Аллигаторе Билла Вильямса).
Если тренд на старшем ТФ определен, то переходим на младший ТФ и ждём сигнал на вход в рынок. Сигналом является аналогичное старшему ТФ выстраивание МАшек, т.е. формирование такого же тренда. Выход осуществляется или по СЛ / ТП или по смене тренда на младшем / старшем ТФ. Возможно применение трала или частичного закрытия.
Таким образом, есть вариации данной ТС, что, несомненно, только является плюсом.

[Haos]

Рассмотрим пример торговли для периода с 15 марта до 3 апреля 2017 г. на паре EURUSD (см. рис. выше) . На дневном ТФ видно, что тренд был небольшой, т.е. пример, выбран специально весьма не лучший для прибыльности. Однако, перейдя на часовой ТФ видно, как возникли несколько сигналов на вход на покупку. На рисунке (см. рис. выше) видно, что сигналы отработали бы в прибыль.

Замечание: по моему мнению, основанному на многолетней практике, данная ТС является одной из лучших и обязательна для освоения и применения серьезными трейдерами.

[Tit4]

Что то подобное уже пробовал тестировать. Коллега, идея не плохая, но вот у меня получился полный провал. Мне еще Mf-koder писал в свое время робота - и полочилось что вначале ( тест за 5 лет) бот активно приносил прибыль, затем так же активно начал ее терять.

[Haos]

Что то подобное уже пробовал тестировать. Коллега, идея не плохая, но вот у меня получился полный провал. Мне еще Mf-koder писал в свое время робота - и полочилось что вначале ( тест за 5 лет) бот активно приносил прибыль, затем так же активно начал ее терять.

Пять лет прибыли - это огромный срок. Ни одна ТС сама по себе не может быть профитной на всем участке графика на всех инструментах. Обычно три года - максимум живут даже лучшие из ПАММ счетов. Оптимизация нужна. В данном случае оптимизируются ТП и СЛ, так как периоды МАшек в данном случае не предусмотрены для оптимизации.

[Tit4]

Что то подобное уже пробовал тестировать. Коллега, идея не плохая, но вот у меня получился полный провал. Мне еще Mf-koder писал в свое время робота - и полочилось что вначале ( тест за 5 лет) бот активно приносил прибыль, затем так же активно начал ее терять.

Пять лет прибыли - это огромный срок. Ни одна ТС сама по себе не может быть профитной на всем участке графика на всех инструментах. Оптимизация нужна. В данном случае оптимизируются ТП и СЛ, так как периоды МАшек в данном случае не предусмотрены для оптимизации.

Возможно. Попробуешь под свое чудо прописать робота- тестить будет проще. Может кто то подскажет как лучше.
В моем варианте тогда третья машка играла роль линии стопа и трала одновременно. Иными словами - на графике тянулась с отставанием и регулировала возможные потери. Вторым условием было обратное пересечение ведущих скользящих. Мысль тогда мне очень нравилась - но по факту идея так и осталась сырой и недоработанной.

[Haos]

... под свое чудо прописать робота- тестить будет проще.

Это не моё чудо. Люди давно разработали данную ТС. Я лишь из общей массы шелухи отбираю лучшее и выкладываю на нашем форуме.
Кстати, сам тоже давно пришел к применению трех МАшек в одной из своих рабочих ТС. Только реальная торговля - это не одна ТС на одном ТФ. Опытный трейдер всегда работает минимум двумя ТС на многих ТФ для диверсификации рисков.

[Haos]

В данном случае, поскольку эта ТС трендовая, в портфеле торговых систем должна быть одна флетовая. Также трейдер должен и рынок понимать какой сейчас и, скажем так, смещать весовую составляющую каждой из ТС в портфеле. Сейчас по евро работают флетовые на дневках, а когда начнется аналог 2004 г., то вес трендовых ТС усилится.

[Barmaley]

В данном случае, поскольку эта ТС трендовая, в портфеле торговых систем должна быть одна флетовая. Также трейдер должен и рынок понимать какой сейчас и, скажем так, смещать весовую составляющую каждой из ТС в портфеле. Сейчас по евро работают флетовые на дневках, а когда начнется аналог 2004 г., то вес трендовых ТС усилится.

Выбор нескольких торговых стратегий несомненно деверсефицирует риски. Так для меня стандартный мартин, на ночном рынке стал компенсатором по крупному обьему.