Язык R для трейдера.

[Nord]

А может ли та же система показать не только то, что рынок предсказуем, но и дать прямые инструменты для предсказания? Если нет, то грош цена ей. Это как голодному сказать, что в сейфе полно еды, только где ключ, никто не знает. Было бы любопытно увидеть объяснения на человеческом языке, как именно была определена предсказуемость рынка здесь. Скажем, система определила, что после N растущих баров всегда идет рост на Х пунктов. Предсказуемость - это возможность использовать данные на истории для формирования ясной картины в будущем. Так вот, какие конкретно данные на истории позволяют системе с высокой вероятностью прогнозировать будущее поведение цены, пусть даже на ближайший бар или час?

[Рэндом]

Вот над тем как предсказать я сейчас и работаю. Первое что хочу проверить нейронные сети.

[Рэндом]

Автокорреляция имеет только смысл когда есть метод ею воспользоваться, т.е. процедура предсказания следующего элемента ряда в зависимости от предыдущих. Иначе наличие автокорреляции опять же может иметь случайный характер. Например, если выбрать цифры от 1 до 10 и случайно окажется, что они выпали в "тренде", т.е. естественно автокорреляция будет, но это ложная автокорреляция.

Тест делался на 100 000 барах. Думаю такой выборке можно доверять.

[Рэндом]

Сделал скрипт для МТ5 экспорта в файл. Скрипт решает проблему с форматом даты.

[Рэндом]

Один скрипт никак не хочет работать нормально. Такое впечатление что в языке глюк на глюке.

[Haos]

Тест делался на 100 000 барах. Думаю такой выборке можно доверять.

Не понял... тест на таком кол-во показал наличие автокорреляции? Почему-то это очень смешно, но точную причину формулировать что-то нет ни сил ни желания.

Один скрипт никак не хочет работать нормально. Такое впечатление что в языке глюк на глюке.

Я всё-таки по прежнему считаю, что это только заморочка для ума. Толку в этом нет никакого. Если бы вопрос бы был в языках программирования или формулах, то уже давным-давно это реализовалось бы и даже преподавалось бы в ВУЗАх, типа, о том, как когда-то был такой рынок Форекс пока некто не обнаружил метод предсказания, которых привел этот рынок к завершению существования. Этого нет и величайшие умы человечества ничего не обнаружили. Значит смысла копаться в этих абстракциях нет. Тогда зачем заморачиваться?

[Рэндом]

Интересно было. Пока глюки все не испортили.

[Рэндом]

Вот вам другая программа обработки данных. http://www.scilab.org/index.php
И атокорреляция евро дневки.

Как видим никакой корреляции нет. И эта мизерная корреляция падает от бара к бару.
R бяка.

[Рэндом]

График корреляции из языка Wolfram.

И здесь корреляция не высока.
Ссылка на язык https://www.wolfram.com/mathematica/
Пока буду изучать. Поэтому триал версия.
Понравиться куплю.

[Рэндом]

язык мне не понравился. не нашел в нем многого из того что мне нужно.