Значимая свеча

piter1777 · **piter1777** » 30 ноя 2015, 19:49

Тест выявил необходимость в ограничении тела свечи. На мой взгляд "значимая свеча" - это в первую очередь доджиподобная свеча хвостами задевающая и покупателей и продавцов. На данный момент бот довольно часто заходит по так называемому "поглощению" из-за этого получая множество лосей. Нужно придумать как ограничить тело свечи, придумать пропорцию, зависимость, что бы исключить такие примеры:

Жду предложений и сам размышляю :-):

ivis · **ivis** » 01 дек 2015, 10:54

piter1777 писал(а):Тест выявил необходимость в ограничении тела свечи. На мой взгляд "значимая свеча" - это в первую очередь доджиподобная свеча хвостами задевающая и покупателей и продавцов. На данный момент бот довольно часто заходит по так называемому "поглощению" из-за этого получая множество лосей. Нужно придумать как ограничить тело свечи, придумать пропорцию, зависимость, что бы исключить такие примеры:
Жду предложений и сам размышляю

Пока что такое предложение - не спешить со входами, а ставить лимитники на 50% по фибо. Тогда у нас будет преимущество, в пропорции 1 к 5. То бишь мы можем получить ситуацию, что даже 4-5 минусовых сделок, будут пепрекрыты плюсовой.
з.ы. тоже наблюдаю, что есть много минусовых входов..

ivis · **ivis** » 01 дек 2015, 11:29

Фунт. Решил войти еще по "старым" правилам. :) Посмотрим, чем все закончится. Предыдущий скрин со входом по фунту к нзд получился в б.у. Цена дважды толкала 161 и так не удерджалась там...Закрыл все вручную, поскольку пятница заканчивалась, а на выходные оставлять не хотел.

ivis · **ivis** » 02 дек 2015, 14:03

Результат по фунту. Сработал бы тейк. А я намудрил. Начал строить пирамиду, цена дернулась назад, пришлось закрыть все три позиции в общей нулевой прибыли. А перезайти не было возможности...

piter1777 · **piter1777** » 04 дек 2015, 06:06

Ещё потестировал и проанализировав результаты тестов, вот такие доработки показались необходимыми:

1. Изменить сиюминутный вход на лимитник. Входить от 50% фибо, как и писал Ивис. Таким образом и тейк становится больше и стоп уменьшается.
2. Для лимитника нужно указывать время жизни в свечах.
3. Для безубытка нужно добавить фиксированный режим. Что бы можно было задать определённое количество пунктов б\у и при этом сохранилась бы возможность вернуться у прежнему способу установки б\у.
4. Добавить время работы.
5. Настройка: тело в Н раз меньше суммы теней. Те есть измеряем от тела до хая, потом от тела до лоу, складываем, делим на указанную цифру и если тело больше полученной цифры сигнал пропускается.

Вот таки предложения на данный момент, если есть ещё идеи, можем продлить список :-):

ivis · **ivis** » 04 дек 2015, 07:45

Быстрая и чистая отработка по евродоллару. Вообщем без определенных навыков, торговать сложно.

Kalkin · **Kalkin** » 07 дек 2015, 18:55

piter1777 писал(а):Ещё потестировал и проанализировав результаты тестов, вот такие доработки показались необходимыми:

1. Изменить сиюминутный вход на лимитник. Входить от 50% фибо, как и писал Ивис. Таким образом и тейк становится больше и стоп уменьшается.
2. Для лимитника нужно указывать время жизни в свечах.
3. Для безубытка нужно добавить фиксированный режим. Что бы можно было задать определённое количество пунктов б\у и при этом сохранилась бы возможность вернуться у прежнему способу установки б\у.
4. Добавить время работы.
5. Настройка: тело в Н раз меньше суммы теней. Те есть измеряем от тела до хая, потом от тела до лоу, складываем, делим на указанную цифру и если тело больше полученной цифры сигнал пропускается.

Вот таки предложения на данный момент, если есть ещё идеи, можем продлить список

Сделал. Версия 1.1.
Только п.5 немножко по-другому сделал: в параметрах задается в процентах величина тела свечи относительно всей длины свечи. Мне кажется, так будет понятнее настраивать.
Также лимитник выставляется, если цена хуже уровня по фибо, а иначе сразу открывается позиция по рынку.

piter1777 · **piter1777** » 08 дек 2015, 11:27

Доработки протестированы! Хочу сказать, что постепенно кривая баланса выпрямляется и становится восходящей. Вот пример тестирования на паре евродоллар таймфрейм Н1:

Фунт доллар

Ауди доллар

Однако кривая баланса конвульсивно поднимается и спускается, нужно успокоить её. Также в текущем варианте цена довольно часто не дотягивает до отложки и далеко уходит в нужном направлении... При этом один стоп забирает львиную долю прибыли когда свеча большая. Чтобы решить эти проблемы и подобрать оптимальные уровни для стопа и цены открытия предлагаю следующее

Доработки:

1. Изменяемая точка входа с опорой на уровни фибоначи. Сделать возможность выбирать точку входа из списка уровней Фибоначчи: 23.6 38.2 50.0 61.8 82 100
2. Изменяемый стоп с опорой на фибо. Сделать возможность выбирать уровень стопа из списка: 0.0 23.6 38.2 50.0 61.8 82

Дополнение
Скажу что в процессе придумывания этой идеи возник вопрос о способе исполнении сделок: рыночным ордером, лимитным или стоповым? Не знаю :ne_vi_del:

Везде есть свои плюсы и минусы. На мой взгляд наилучшее соотношение плюсов и минусов при рыночном исполнении, но могу ошибаться.

Kalkin · **Kalkin** » 08 дек 2015, 11:57

Изменяемая точка входа ничего существенного не внесет. То же самое будет, если сейчас поставить не 50%, а 82%.
Насчет уменьшения стопов - можно подумать, но будет, наверное, лучше ввести риск-менеджмент: изменять лот в зависимости от размера стопа.

piter1777 · **piter1777** » 08 дек 2015, 14:00

Kalkin писал(а):изменять лот в зависимости от размера стопа.

Отличная идея! :co_ol:

Такая фишка может помочь многим роботам стать прибыльнее

Kalkin писал(а):Изменяемая точка входа ничего существенного не внесет.

Не знаю на счёт уровней ниже 50-ти помогут или нет. Их я внёс, так как автор стратегии рассматривает входы от этих уровней, что бы он мог путём оптимизаций выявить состоятельность и целесообразность этих входов. У меня лично идёт дилемма между уровнем 100 и 82, так как тестирование показало, что когда сигнал ложный цена не пытается взять пробойные сделки, а сразу спешил уйти в нужном ей направлении. То есть таким образом можно сократить количество лосей Поэтому один из этих уровней может являться оптимальным на мой взгляд.

Касательно стопа схожее наблюдение, цена при верном сигнале ретестов не делает и спешит по своим делам успеть, а если подкидывает лосей то основательно разворачивается. Отсюда вопрос зачем рисковать большим? Тем более при меньшем стопе соотношение будет колоссальное! В грин риде такая фишка сработала

Значимая свеча

Re: Значимая свеча