Как сопровождать стоповую сетку?

Haos · **Haos** » 26 май 2017, 14:19

Здесь хотелось бы узнать какие предложения по сопровождению стоповых сеток.

Haos · **Haos** » 27 май 2017, 09:33

Предложений пока нет. Порассуждаем. Установив стоповую сетку, единственное что нужно делать, это... ничего не делать, т.к. если посмотреть на графики, то видно как бы ни топталась цена, но движение у ней будет больше. Т.е. дальнейшее движение цены в какую-то сторону должно перевесить по прибыли задействованные противоположные сделки.
Поэтому вопрос скорее в том как выходить? Получили прибыль и что дальше: ждать еще большей или закрыть. Поскольку по правилам данной ТС ничего не прогнозируется, то лучше тралить прибыль. Но тралить тоже лучше не по соображениям теханализа а по другим методам:
- закрытие торгового периода
- по процентам (например, прибыль 5% - безубыток в 0%, 10% прибыли - СЛ в 5% прибыли и т.д. и т.п.)
- ...
Так что варианты есть и все они свободны от предсказаний дальнейшего хода цены, а следовательно, независимы ни от активов ни от оптимизаций ни от вообще чего-бы то ни.

Haos · **Haos** » 28 май 2017, 11:11

Из перечисленных двух вариантов (см. прошлый пост) мне видится наиболее правильным - трал по проценту прибыли (как вариант для упрощения через некоторый шаг сетки). Например, цена в 10 уровнях прибыли, значит перенести общий СЛ в безубыток возле 5-го уровня. Однако, все зависит от того какое количество сделок открыто противоположного направления ведущему.

Haos · **Haos** » 08 июл 2017, 14:01

Предложений что-то не видно. Собственные соображения исходят из переменных:
1. расстояние до ТП сетки
2. Кол-во потенциальных позиций в профитном направлении
3. кол-во потенциально-убыточных позиций.
4 алгоритм трала
5. алгоритм досрочного закрытия сетки
Вот это и нужно будет воплотить в строгие правила ТС.

Haos · **Haos** » 28 июл 2017, 15:43

Коллеги, ну включаем мозги. Как будто одному мне это нужно, если мне одному, то я сам разработаю алгоритм и буду зарабатывать, а вы с ни с чем останетесь, т.к. резона мне раскрывать его не будет, поскольку никто ничего не предлагал.

Haos · **Haos** » 31 июл 2017, 16:03

В общем, предварительное решение по управлению сеткой такое: вначале ждать какую сторону цена склоняется выбрать (это определяется значительным преобладанием сделок одной стороны над другой). Находится уровень цены для безубытка. Если цена удаляется от этого уровня на фигуры как минимум, туда ставится общий уровень СЛ (на случай если цена развернется). Далее он тралится в зависимости от волатильности актива, но на вскидку на 2-3 фигуры, чтобы рынок случайно не задел, т.к. идет торговля на дневках.
Если же цена не дает установить уровень в безубыток, а топчется туда-сюда, не выбирая никакую сторону, то после 10 позиций открытых в каждую из сторон ставить СЛ по краям, т.е. когда цена всё-таки выберет одну из сторон, то все ордера противоположной будут закрыты с убытком. Далее нужно будет ждать пока цена не вернет убыток и далее тралить по принципу, описанному в начале поста. Позже, я думаю, еще доработаю эту идею.

Kalkin · **Kalkin** » 16 авг 2017, 08:13

Haos писал(а):Из перечисленных двух вариантов (см. прошлый пост) мне видится наиболее правильным - трал по проценту прибыли (как вариант для упрощения через некоторый шаг сетки). Например, цена в 10 уровнях прибыли, значит перенести общий СЛ в безубыток возле 5-го уровня. Однако, все зависит от того какое количество сделок открыто противоположного направления ведущему.

Тралить по проценту прибыли или по абсолютному значению в валюте - зависит от алгоритма расчета лотов - либо они фиксированные, тогда просто по деньгам считаем; либо варьируются в зависимости от размера депозита, тогда, соответственно, проценты. Да и сам трал во многих случаях (я бы сказал в большинстве случаев) приводит к уменьшению прибыльности системы.