Прогнозы по курсам ТОП-7 мировых валют на каждый день сентября 2021 года 

Итоги августа свидетельствуют о негативном влиянии падения котировок нефти на стабилизацию российской валюты. Это произошло несмотря на то, что процентные ставки по российским активам привлекли внимание трейдеров. Страны-участницы сделки ОПЕК+ продолжают работать над наращиванием объема нефтедобычи, что делает укрепление российского рубля и спрос на нефть взаимозависимыми. Новая волна коронавируса, обусловленная штаммом “дельта” также не может пройти бесследно.

Взаимосвязь кэрри инвесторов и борьбы ЦБ с бедностью

В июле 2021 года состоялось повышение уровня ключевой ставки Банком России на 1 процентный пункт до 6.5% годовых. Этому же примеру последовали ЦБ Бразилии и ЦБ Мексики, подняв показатель до 5.25% и 4.5% соответственно. Регуляторы делают все, чтобы повлиять на ускорение инфляции. Однако, ФРС США не спешит следовать аналогичной схеме.

Владимир Путин, президент Российской Федерации, придерживается мнения, что угрозу представляет не столько сама инфляция, сколько внешний фактор США. Он утверждает, что позитивная динамика мировой экономики влечет за собой серьезные инфляционные риски, связанные с дефицитом госбюджета и эмиссией в США. Не стоит забывать о том, что американская валюта является первой по резервной востребованности.

Глава ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина, в своем интервью для Financial Time сказала, что сейчас они планируют бороться с ростом цен и с инфляцией. Стоит учитывать долгосрочный характер инфляции в РФ и влияние ковид-19 на рост цен, что заставляет регулятора продолжать действие жесткой ДКП. Набиуллина считает, что в сентябре снижение цели по инфляции составит 2-3%, поэтому инвесторы условий могут считать жесткую ДКП временной.

Один из профессоров РЭУ имени Плеханова, Никита Моисеев, в своем интервью “Независимой газете” выразился о сомнениях касательно планов ЦБ и об ограниченном функционале монетарных мер регулятора. Последние, в свою очередь, влияют на инфляцию.

Сергей Ермолаев, коллега Никиты Моисеева, в своем интервью ИА REGNUM заявил о благоприятных условиях для восстановления экономики России. Он обращает внимание на рост потребления домохозяйств и низкие ставки по кредитам, а также актуальную ситуацию на внешних рынках. Также Ермолаев прогнозирует повышение ключевой ставки Банком России до 7-8%.

Если говорить о ключевых ставках больших стран с развивающейся экономикой, то ЦБ России является лидером. После России расположилась Бразилия с годовой инфляцией в 8.99% и Мексика с показателем в 5.8%.

Интерес нерезидентов к долговым активам РФ и российской валюте задела динамика роста процентных ставок. Об этом стало известно благодаря интервью Сергея Швецова, зампреда Банка России, изданию Рейтер. Он утверждает, что поскольку санкции США ограничивают участников рынка в участии в первичном размещении, последние идут на вторичный рынок, а это, в свою очередь оказывает влияние на системные риски на рынках.

Номинальный объем ОФЗ нерезидентов в июле вырос на 5.8%, а совокупный объем этих активов вырос на 1.1%. Рост доли иностранных хозяинов ОФЗ составил 20.6%. Стоит отметить, что рост прогнозируется и на август.

Динамика роста ключевой ставки России повлияла на курсы валют. Сильнее всех состоянием на начало августа упал американский доллар по отношению к рублю. Доллар США просел на 1.33% за 8 торговых дней. Также просели евро, йена, доллар Канады, доллар Австралии на 0.5%, 0.2%, 1.04%, 0.69% соответственно. Рост британского фунта и швейцарского франка составил 0.04% и 0.22% соответственно.

Спад котировок нефти

Поскольку в августе котировки нефти резко упали, российский рубль укрепился. Котировки нефти Brent упали на 6.87% 9 августа по сравнению с 26 июля. Это повлияло на просадку рубля в годовом исчислении на 0.33%-0.99% в сравнении с мировыми валютами.

Новый штамм коронавируса “дельта” вызвал панику на рынке нефти и снижение антикризисной скупки долговых бумаг атлантских ФРБ, о чем заявил Рафаэль Бостик.

Котировки нефти падали каждый день с 13 по 20 августа. В медиа этот период назвали “неделей самых больших потерь”. Нефть Brent упала на 12.41% по сравнению с 26 июля.

В агентстве Рейтер говорят о массовой распродаже фьючерсов на нефть участниками рынка. Последние надеялись на сокращение спроса на сырье из-за штамма “дельта”. Публикации СМИ о нулевой терпимости Китая к коронавирусу повлияла на это, как и сокращение спроса в мире на топливо для самолетов. Bloomberg сообщили об отложении планов мировых эмитентов из США касательно восстановления своей оффлайн деятельности.

Поскольку доллар США достиг своего девятимесячного максимума, котировки нефти упали, став дорогим и невыгодным активом для других государств.

Американский доллар укрепился на 1.61% с 5 по 20 августа в сравнении с евро, а с рублем на 2.17%. Рубль по отношению к йене сократился на 1.75%, к франку на 0.82%, к евро на 0.52% . Укрепление рубля в сравнении с канадским долларом составило 0.81%, с австралийским 1.9%, а с британским фунтом 0.03%.

Нефть подорожала после 20 августа, а фьючерсы на нее поднялись за десять дней на 3.5%. Это и стало причиной неуверенной обстановки на рынке нефти по отношению к тому насколько стабильным будет актуальный спрос с учетом заседания участников сделки ОПЕК+.

Интерфакс сообщил о планах ОПЕК+ повысить уровень нефтедобычи на 400 тыс баррелей за сутки с начала сентября.

Мохаммад Абдуллатиф аль-Фарес, один из министров нефти Кувейта, сообщил в августе о планах пересмотреть рост добычи нефти ОПЕК+. Министр говорит о замедлении рынков из-за нового штамма COVID-19 “дельта”, что сказывается на экономике Китая и стран Восточной Азии.

Стоит отметить, что июльский план касательно добычи нефти не был изменен на заседании 1 сентября. Посмотрим, что будет 4 октября.

Какой будет динамика роста нефти и мировых валют

После проведения 20-летнего анализа сезонных колебаний нефтяных котировок оказалось, что в августе они бывают на 5% выше чем каждый месяц. Последний оказался убыточным для участников рынка. В 50% случаев за последние двадцать лет сезонный фактор положительно влиял на динамику котировок нефти, и примерно в 50% случаев отрицательно.

Штамм коронавируса “дельта” снизил котировки глобального рынка в августе. Стоимость нефти Brent сократилась на 4.79% с 26 июля по 24 августа. Локальная максимальная отметка зафиксирована 20 августа 73.91 долларов, а минимальная 65.51 долларов.

На Рисунке 1 есть прогноз касательно колебания стоимости нефти Brent за вышеупомянутый период в диапазоне 71.92-79.50 долларов. Стоит учитывать, что 24 августа прогноз был изменен на 63.79-71.37 долларов.

Это краткосрочный прогноз на графике, красным цветом на котором выделена нижняя и верхняя его граница.

Рис. 1. Динамика цен на нефть марки Brent, в долл. за баррель

Источник: The U.S. Energy Information Administration

Регрессионный анализ ежедневных изменений котировок нефти предоставляет возможность описать августовский тренд такой формулой:

Y = 76,096 долл. -0,387 долл. * t

Где t считается порядковым номером торгового дня, начиная с 26 июля этого года г.=1.

За период с 26 июля по 24 августа котировки нефти снижались каждый день в среднем 38.7 центов, несмотря на то что расчетный начальный уровень составляет 76.1 долларов. Коэффициент детерминации объясняет около 70% котировок нефти, поэтому в прошлом месяце нефтяные котировки демонстрировали сильный понижающий тренд.

Статистически значимым можно считать коэффициент уравнения регрессии, который отражает ежедневную динамику нефтяных котировок.

Информация на рисунке 1 опубликована источником The U.S. Energy Information Administration.

Представители Яндекс обнародовали статистику по 10 торговым дням нефтяными фьючерсами на московской бирже, которая свидетельствует о росте спроса на углеводороды на 3.5%.

Рисунок 2 демонстрирует эту десятидневную статистику. Превышение индекса силы тренда по котировкам на нефтяные фьючерсы составило 75%.

Рис. 2. Динамика цен на фьючерсный контракт на нефть марки Brent, в долл. за баррель

Источник: Московская биржа

Составить точный прогноз по сентябрьскому тренду сложно.

По итогам заседания ОПЕК+, которое состоялось 1 сентября, решение о наращиванию нефтедобычи не было принято. Поэтому ухудшение эпидемиологической ситуации в мире может повлиять на снижение цен.

На рост окажет влияние сезонный фактор, о чем свидетельствует анализ данных ежемесячной динамики нефтяных котировок еще с 1999 года. В большинстве ситуаций он влиял на их рост в сентябре в среднем на 2.19%. Около 33% случаев котировки нефти падали из-за сезонного фактора.

В августе корреляция между курсами мировых валют и колебанием нефтяных котировок составляла:

• евро -0.379;
• доллар США -0.832;
• йена -0.805;
• швейцарский франк -0.465;
• канадский доллар 0.393;
• фунт стерлингов 0.187;
• австралийский доллар 0.744.

Что касается корреляции между фьючерсной стоимостью нефти и вышеуказанными валютами, то она составила 0,392, -0,338, -0,684, -0,376, 0,845, 0,194, и 0,843 соответственно.

Доходность по мировым валютам в августе

В Таблице №1 можно увидеть уровень доходности доллара США, который достиг 0,60%, а фунта стерлинга -0.87%.

Также вы можете проанализировать индексы силы разных трендов, в основе которых лежат переведенные в проценты показатели корреляции. Последние были зафиксированы между курсами валют и последовательностью их торговли. Если индекс достиг 100%, то вероятность растущего тренда можно считать максимальной, а если -100%, то спадающего.

За австралийским долларом была зафиксирована самый низкий показатель индекса силы краткосрочного тренда за август, а за долларом США самый высокий. Средний показатель по всем валютам составил 16.1% августе, а в июле 12.8%. Самый низкий показатель индекса силы долгосрочного тренда в августе продемонстрировала йена, а самый высокий фунт стерлинга.

В среднем индекс силы долгосрочного тренда по основным валютам достиг -31.3% по итогам августа, а июля -1.1%. Данный показатель является менее чувствительным к колебаниям рынка, чем краткосрочный тренд.

Волатильность на валютном рынке упала по итогам августа. Уровень среднего стандартного отклонения достиг 0.36%, когда в июле он составлял 0.61%.

За евро было зафиксировано самое низкое стандартное отклонение по итогам августа в размере 0.29%. Канадский доллар продемонстрировал самое высокое в размере 0.50%.

Таблица № 1 «Рыночная статистика доходности и риска по ТОП-7 валютам за август 2021 г.»

Источник: расчеты автора по данным Банка России

Спрос граждан РФ на доллары и евро

Представители KOVALUT.RU опубликовали информацию о спросе гражан РФ на доллары и евро в августе.

В Таблице №2 можно увидеть снижение спроса россиян на доллары по сравнению с рублями. Это повлияло на снижение комиссии банков за покупку долларов. 5 августа текущего года комиссия банков за покупку долларов США достигала 46.3% от банковской баржи в размере 2.57 рублей.

Под конец августа спрос граждан РФ на американскую валюту вырос, а вместе с ним и средняя доля комиссии банка за покупку валюты до 51.8%.

Стоит отметить, что участники рынка ожидали что укрепление доллара США будет краткосрочным и незначительным, что повлияло на рост стоимости услуг банковских учреждений по покупке валюты в августе.

Таблица № 2 Продажи и покупка доллара США банками РФ в августе 2021 года»

Источник: расчеты автора по данным сайта KOVALUT.RU

Судя по таблице №3 можно сделать вывод, что в начале августа спрос граждан России на рубли был выше, чем на евро, что сказалось на снижении комиссии банков за покупку последнего. По итогам первых пяти августовских дней, доля показателя составила 45.8% от всей банковской маржи. Последняя, в свою очередь, составляла 2.77 рублей.

Под конец августа был зафиксирован рост спроса на евро граждан РФ, что сказалось на росте средней доли комиссии банков за покупку валюты до 48.1% от объема маржи.

Рост доли банка от покупки валюты спровоцировал рост спроса на нее. Стоит отметить, что инвесторы ожидали укрепления рубля в незначительной мере в краткосрочной перспективе.

Согласно KOVALUT.RU, волатильность спроса на американский доллар и евро вырос, что подтверждают среднесуточные обновления банков.

Таблица № 3 Продажа и покупка евро банками РФ в августе 2021 года»

Источник: расчеты автора по данным сайта KOVALUT.RU

Доходность главных мировых валют состоянием на конец сентября 2021 года

Прогноз по главным мировым валютам на сентябрь 2021 года составлен на основе статистической базы данных ЦБ РФ с начала 2000 года по август 2021 года касательно роста или спада российской валюты. А также статистической информации о разнице между текущим и предыдущим курсом валют. В связи с резким ростом объема расчетов использовался язык программирования R.

В таблице №4 содержится сводная информация касательно будущего курса главных валют на конец сентября этого года.

Обратите внимание на то, каким является диапазон колебаний в доходности. Он, в свою очередь, отражает разницу между доходностью в пределах максимальной и минимальной границ интервальных прогнозов в четвертой таблице. Показатель можно считать актуальным для прогноза уровня волатильности валют.

Согласно интервальным прогнозам, самый низкий диапазон колебаний доходности в размере 10.43 п.п. принадлежит канадскому доллару, а самый высокий прогнозируется для фунта стерлингов в размере 13.48 п.п.

Таблица № 4 «Ожидаемая доходность валют на конец сентября 2021 года»

Источник: расчеты автора по данным Банка России

Американский доллар

Мы составили прогноз в конце июля по курсу доллара США на август, согласно которому его курс должен был варьироваться в пределах 69.6692-78.4798 рублей. Фактический курс в рамках прогноза, как на рисунке 3, достиг 73,5744 рублей.

Локальный максимум в размере 74.364 рублей был достигнут 21 августа, а минимум в размере 72.7857 рублей 5 августа.

Рис. 3. Колебания курса доллара США в рамках интервального прогноза, в руб.

Курс доллара США в августе вырос на 0.60% до 73,5744 рублей. Регрессионный анализ ежедневной динамики его курса выражает августовский тренд формулой:

Y = 73,0059 руб. + 0,0524 руб. * t

Где t является порядковым номером торгового дня с начала августа.

Средний ежедневный рост доллара США в августе составил 5.2 коп., учитывая исходный уровень в 73,0059 рублей, что свидетельствует о растущем тренде.

Коэффициент детерминации уравнения тренда подтверждает средний тренд.

Коэффициент уравнения регрессии по ежедневному росту курса американской валюты можно считать статистически значимым.

Анализ двадцатилетней динамики ежемесячных курсов валют свидетельствует о том, что сезонный фактор влияет на снижение курса доллара США на 0,47 %. В 56,6 % случаев за этот период сезонный фактор влиял на снижение доллара США и в 43,40 % случаев на рост курса. В этом месяце можно говорить о противоположном тренде.

На основе 20-летней статистической базы данных можно сделать прогноз курса доллара США на конец сентября 2021 года и по итогам каждого торгового дня.

Информация в Таблице №5 была рассчитана благодаря точечному и интервальному прогнозам, а также такому языку программирования, как язык R. Согласно прогнозу на конец сентября 2021 года курс американской валюты должен достичь 74,5544 рублей или в пределах 70,0487-79,0601 рублей.

Согласно точечному прогнозу, 1 сентября курс доллара США составит 73,5995 рублей, а интервальный прогноз помещает его в пределы 72,7907-74,4083 рублей. Стоит отметить, что рост неопределенности и уровень рисков оказывает непосредственное влияние на расширение интервала прогноза.

Информация в таблицах 5-11 свидетельствует о точечных и интервальных прогнозах по курсам семи основных валют в мире.

Таблица № 5 «Прогноз по курсу доллара США на сентябрь 2021 года»

Источник: расчеты автора по данным Банка России

Евро

Мы составили прогноз в конце июля по курсу евро на август, согласно которому его курс должен был варьироваться в пределах 83,2381-93,1972 рублей. Фактический курс в рамках прогноза, как на рисунке 4, достиг 86,8104 рублей.

Локальный максимум в размере 87,0576 рублей был достигнут 27 августа, а минимум в размере 86,121 рублей 19 августа.

Рис. 4. Колебания курса евро в рамках интервального прогноза, в руб.

Курс евро в августе упал на 0.21% до 86,8104 рублей. Регрессионный анализ ежедневной динамики его курса выражает августовский тренд формулой:

Y = 86,3822 руб. + 0,0194 руб. * t

Где t является порядковым номером торгового дня с начала августа.

Средний ежедневный рост евро в августе составил 1,9 коп., учитывая исходный уровень в 86,38 рублей.

Коэффициент детерминации уравнения тренда подтверждает слабый тренд.

Коэффициент уравнения регрессии по ежедневному росту курса евро можно считать статистически значимым.

Анализ двадцатилетней динамики ежемесячных курсов валют свидетельствует о том, что сезонный фактор влияет на снижение курса евро на 0,05 %. В 58,5 % случаев за этот период сезонный фактор влиял на снижение евро и в 41,5 % случаев на рост курса. В этом месяце можно говорить о противоположном тренде.

На основе 20-летней статистической базы данных можно сделать прогноз курса евро на конец сентября 2021 года и по итогам каждого торгового дня.

Информация в Таблице №6 была рассчитана благодаря точечному и интервальному прогнозам, а также такому языку программирования, как язык R. Согласно прогнозу на конец сентября 2021 года курс евро должен достичь 88,0266 рублей или в пределах 82,8299-93,2232 рублей.

Согласно точечному прогнозу, 1 сентября курс евро составит 86,8725 рублей, а интервальный прогноз помещает его в пределы 85,9339-87,8110 рублей. Стоит отметить, что рост неопределенности и уровень рисков оказывает непосредственное влияние на расширение интервала прогноза.

Таблица № 6 «Прогноз по курсу евро на сентябрь 2021 год»

Источник: расчеты автора по данным Банка России

Йена

Мы составили прогноз в конце июля по курсу йены на август, согласно которому он должен был варьироваться в пределах 63,1696-71,7511 рублей. Фактический курс в рамках прогноза, как на рисунке 5, достиг 66,9924 рублей.

Локальный максимум в размере 67,8225 рублей был достигнут 21 августа, а минимум в размере 66,5684 рублей 3 августа.

Рис. 5. Колебания курса йены в рамках интервального прогноза, в руб.

Курс йены в августе вырос на 0.31% до 66,9924 рублей. Регрессионный анализ ежедневной динамики ее курса выражает августовский тренд формулой:

Y = 66,5358 руб. + 0,0411 руб. * t

Где t является порядковым номером торгового дня с начала августа.

Средний ежедневный рост йены в августе составил 4.1коп., учитывая исходный уровень в 66,54 рублей.

Коэффициент детерминации уравнения тренда подтверждает слабый тренд.

Коэффициент уравнения регрессии по ежедневному росту курса йены можно считать статистически значимым.

Анализ двадцатилетней динамики ежемесячных курсов валют свидетельствует о том, что сезонный фактор влияет на рост курса йены на 0,058 %. В 68,3 % случаев за этот период сезонный фактор влиял на рост йены и в 31,7 % случаев на снижение курса. В этом месяце можно говорить о противоположном тренде.

На основе 20-летней статистической базы данных можно сделать прогноз курса йены на конец сентября 2021 года и по итогам каждого торгового дня.

Информация в Таблице №7 была рассчитана благодаря точечному и интервальному прогнозам, а также такому языку программирования, как язык R. Согласно прогнозу на конец сентября 2021 года курс йены должен достичь 67,6797 рублей или в пределах 63,2635-72,0958 рублей.

Согласно точечному прогнозу, 1 сентября курс йены составит 67,0557 рублей, а интервальный прогноз помещает ее в пределы 66,1433-67,9680 рублей. Стоит отметить, что рост неопределенности и уровень рисков оказывает непосредственное влияние на расширение интервала прогноза.

Таблица № 7 «Прогноз по курсу йены на сентябрь 2021 год»

Источник: расчеты автора по данным Банка России

Фунт стерлингов

Мы составили прогноз в конце июля по курсу фунта стерлингов на август, согласно которому он должен был варьироваться в пределах 96,0148-109,1504 рублей. Фактический курс в рамках прогноза, как на рисунке 6, достиг 101,3119 рублей.

Локальный максимум в размере 102,2406 рублей был достигнут 12 августа, а минимум в размере 101,08554 рублей 19 августа.

Рис. 6. Колебания курса фунта стерлингов в рамках интервального прогноза, в руб.

Курс фунта стерлингов в августе упал на -0.87% до 101,3119 рублей. Регрессионный анализ ежедневной динамики его курса выражает августовский тренд формулой:

Y = 101,8229 руб. -0,0234 руб. * t

Где t является порядковым номером торгового дня с начала августа.

Среднее ежедневное сокращение фунта стерлингов в августе составило 2.34 коп., учитывая исходный уровень в 101,82 рублей.

Коэффициент детерминации уравнения тренда подтверждает слабый тренд.

Коэффициент уравнения регрессии по ежедневному росту курса фунта стерлингов можно считать статистически значимым.

Анализ двадцатилетней динамики ежемесячных курсов валют свидетельствует о том, что сезонный фактор влияет на рост курса фунта стерлингов на 0,06 %. В 52,2 % случаев за этот период сезонный фактор влиял на рост валюты и в 47,8 % случаев на снижение курса. В этом месяце можно говорить о противоположном тренде.

На основе 20-летней статистической базы данных можно сделать прогноз курса фунта стерлингов на конец сентября 2021 года и по итогам каждого торгового дня.

Информация в Таблице №8 была рассчитана благодаря точечному и интервальному прогнозам, а также такому языку программирования, как язык R. Согласно прогнозу на конец сентября 2021 года курс фунта стерлингов должен достичь 101,9099 рублей или в пределах 95,0839-108,7358 рублей.

Нельзя не заметить что рост неопределенности и уровень рисков влияет на расширение интервала прогноза.

Таблица № 8 «Прогноз по курсу фунта стерлингов на сентябрь 2021 год»

Источник: расчеты автора по данным Банка России

Швейцарский франк

Мы составили прогноз в конце июля по курсу швейцарского франка на август, согласно которому он должен был варьироваться в пределах 76,8260-86,2693 рублей. Фактический курс в рамках прогноза, как на рисунке 7, достиг 80,4972 рублей.

Локальный максимум в размере 81,0507 рублей был достигнут 21 августа, а минимум в размере 79,61 рублей 14 августа.

Рис. 7. Колебания курса швейцарского франка в рамках интервального прогноза, в руб.

Курс швейцарского франка в августе упал на -0.27% до 80,4972 рублей. Регрессионный анализ ежедневной динамики его курса выражает августовский тренд формулой:

Y = 80,2476 руб. + 0,0230 руб. * t

Где t является порядковым номером торгового дня с начала августа.

Средний ежедневный рост швейцарского франка в августе составил 2.3 коп., учитывая исходный уровень в 80,25 рублей.

Коэффициент детерминации уравнения тренда подтверждает слабый тренд.

Коэффициент уравнения регрессии по ежедневному росту курса франка можно считать статистически значимым.

Анализ двадцатилетней динамики ежемесячных курсов валют свидетельствует о том, что сезонный фактор влияет на снижение курса швейцарского франка на -0,33 %. В 58,2% случаев за этот период сезонный фактор влиял на снижение валюты и в 41,8 % случаев на рост курса. В этом месяце можно говорить о противоположном тренде.

На основе 20-летней статистической базы данных можно сделать прогноз курса швейцарского франка на конец сентября 2021 года и по итогам каждого торгового дня.

Информация в Таблице №9 была рассчитана благодаря точечному и интервальному прогнозам, а также такому языку программирования, как язык R. Согласно прогнозу на конец сентября 2021 года курс франка должен достичь 81,3935 рублей или в пределах 76,555-86,2319 рублей.

Нельзя не заметить что рост неопределенности и уровень рисков оказывает непосредственное влияние на расширение интервала прогноза.

Таблица № 9 «Прогноз по курсу швейцарского франка на сентябрь 2021 год»

Источник: расчеты автора по данным Банка России

Канадский доллар

Мы составили прогноз в конце июля по курсу канадского доллара на август, согласно которому он должен был варьироваться в пределах 56,6432-62,5491 рублей. Фактический курс в рамках прогноза, как на рисунке 8, достиг 58,3553 рублей.

Локальный максимум в размере 59,0245 рублей был достигнут 12 августа, а минимум в размере 57,5885 рублей 21 августа.

Рис. 8. Колебания курса канадского доллара в рамках интервального прогноза, в руб.

Курс канадского доллара в августе упал на 0.82% до 58,3553 рублей. Регрессионный анализ ежедневной динамики его курса выражает августовский тренд формулой:

Y = 58,4883 руб. -0,0069 руб. * t

Где t является порядковым номером торгового дня с начала августа.

Средний ежедневный рост канадского доллара в августе составил 0.7 коп., учитывая исходный уровень в 58,4883 рублей.

Коэффициент детерминации уравнения тренда подтверждает слабый тренд.

Коэффициент уравнения регрессии по ежедневному росту курса канадского доллара можно считать статистически незначимым.

Анализ двадцатилетней динамики ежемесячных курсов валют свидетельствует о том, что сезонный фактор влияет на рост курса канадского доллара на 0,31%. В 59,2% случаев за этот период сезонный фактор влиял на рост валюты и в 40,8% случаев на снижение курса. В этом месяце можно говорить о противоположном тренде.

На основе 20-летней статистической базы данных можно сделать прогноз курса канадского доллара на конец сентября 2021 года и по итогам каждого торгового дня.

Информация в Таблице №10 была рассчитана благодаря точечному и интервальному прогнозам, а также такому языку программирования, как язык R. Согласно прогнозу на конец сентября 2021 года курс канадского доллара должен достичь 59,1303 рублей или в пределах 6,0857-62,1748 рублей.

Нельзя не заметить что рост неопределенности и уровень рисков оказывает непосредственное влияние на расширение интервала прогноза.

Таблица № 10 «Прогноз по курсу канадского доллара на сентябрь 2021 год»

Источник: расчеты автора по данным Банка России

Австралийский доллар

Мы составили прогноз в конце июля по курсу австралийского доллара на август, согласно которому он должен был варьироваться в пределах 51,7121-57,4688 рублей. Фактический курс в рамках прогноза, как на рисунке 9, достиг 53,7461 рублей.

Локальный максимум в размере 54,2196 рублей был достигнут 12 августа, а минимум в размере 52,9397 рублей 21 августа.

Рис. 9. Колебания курса австралийского доллара в рамках интервального прогноза, в руб.

Курс австралийского доллара в августе упал на 0.68% до 53,7461 рублей. Регрессионный анализ ежедневной динамики его курса выражает августовский тренд формулой:

Y = 54,0838 руб. -0,0339 руб. * t

Где t является порядковым номером торгового дня с начала августа.

Среднее ежедневное сокращение курса австралийского доллара в августе составило 3.4 коп., учитывая исходный уровень в 54,08 рублей.

Коэффициент детерминации уравнения тренда подтверждает слабый тренд.

Коэффициент уравнения регрессии по ежедневному росту курса австралийского доллара можно считать статистически значимым.

Анализ двадцатилетней динамики ежемесячных курсов валют свидетельствует о том, что сезонный фактор влияет на снижение курса австралийского доллара на 1,12%. В 53,4% случаев за этот период сезонный фактор влиял на снижение валюты и в 46,6% случаев на рост курса. В этом месяце можно говорить о противоположном тренде.

На основе 20-летней статистической базы данных можно сделать прогноз курса австралийского доллара на конец сентября 2021 года и по итогам каждого торгового дня.

Информация в Таблице №111 была рассчитана благодаря точечному и интервальному прогнозам, а также такому языку программирования, как язык R. Согласно прогнозу на конец сентября 2021 года курс австралийского доллара должен достичь 54,2546 рублей или в пределах 51,2456-57,2636 рублей.

Нельзя не заметить что рост неопределенности и уровень рисков оказывает непосредственное влияние на расширение интервала прогноза.

Таблица № 11 «Прогноз по курсу австралийского доллара на сентябрь 2021 года»

Источник: расчеты автора по данным Банка России